Znaleziono 25 artykułów

Henryk Gurgul

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopule i przyczynowość w badaniach związków pomiędzy zmiennymi finansowymi wybranych spółek z DAX Henryk Gurgul Roland Mestel Robert Syrek s. 7-20
The optimal portfolio in rescpect to Expected Shortfall: a comparative study Henryk Gurgul Artur Machno Robert Syrek s. 17-38
The Testing of Casual Stock Returns-Trading Volume Dependencies with the Aid of Copulas Henryk Gurgul Roland Mestel Robert Syrek s. 21-44
Polish stock market and some foreign markets - dependence analysis by regime-switching copulas Henryk Gurgul Robert Syrek s. 21-39
The independence between energy consumption and economic growth in the Polish economy in the last decade Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 25-48
Kursy złotego wobec głównych walut- analiza empiryczna rozkładów Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk s. 27-41
Wykorzystanie kopuł do konstrukcji portfeli inwestycyjnych Henryk Gurgul Robert Syrek s. 31-44
The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets Henryk Gurgul Robert Syrek s. 39-60
Responses of the Warsaw Stock Exchange to the U.S. Macroeconomic Data Announcements Henryk Gurgul Milena Suliga Tomasz Wójtowicz s. 41-60
The effect of location on the distribution of withdrawals from selected ATMs of the "Euronet" network Henryk Gurgul Marcin Suder s. 43-62
Modelin of Returns and Trading Volume by Regime Switching Copulas Henryk Gurgul Artur Machno Roland Mestel s. 45-64
Ryzyko i długa pamięć w modelach warunkowej wariancji Henryk Gurgul Robert Syrek s. 53-69
Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (część teoretyczna) Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 63-76
Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotu dla spółek z indeksu CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowego Henryk Gurgul Paweł Zając s. 63-80
Długookresowe własności kursów walutowych- podwójna długa pamięć Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk Robert Syrek s. 63-79
Modeling of Withdrawals from Selected ATMs of the "Euronet" Network Henryk Gurgul Marcin Suder s. 65-82
Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia Henryk Gurgul Marcin Suder s. 77-99
Związki przyczynowe pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w Polsce a podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi (wyniki badań empirycznych) Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 77-91
Two Deficits and Economic Growth: Case of CEE Countries in Transition Henryk Gurgul Łukasz Lach s. 79-108
Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk s. 81-101
Product-embodie diffusion of innovations in Poland: R&D multiplier analysis Henryk Gurgul s. 101-120
Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza Henryk Gurgul Marcin Suder s. 103-120
Zur Verwendung von Regressionsmodellen im Rahmen von finanzwirtschaftlichen Ereignisstudien Henryk Gurgul Paweł Majdosz Roland Mestel s. 121-142
Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawcza Henryk Gurgul Marcin Suder s. 125-144
Distribution of volume on the american stock market Henryk Gurgul Roland Mestel Tomasz Wójtowicz s. 143-163