Znaleziono 10 artykułów

Robert Syrek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kopule i przyczynowość w badaniach związków pomiędzy zmiennymi finansowymi wybranych spółek z DAX Henryk Gurgul Roland Mestel Robert Syrek s. 7-20
The optimal portfolio in rescpect to Expected Shortfall: a comparative study Henryk Gurgul Artur Machno Robert Syrek s. 17-38
Polish stock market and some foreign markets - dependence analysis by regime-switching copulas Henryk Gurgul Robert Syrek s. 21-39
The Testing of Casual Stock Returns-Trading Volume Dependencies with the Aid of Copulas Henryk Gurgul Roland Mestel Robert Syrek s. 21-44
Modelowanie dynamiki zależności pomiędzy głównymi indeksami azjatyckimi Henryk Gurgul Robert Syrek s. 30-41
Wykorzystanie kopuł do konstrukcji portfeli inwestycyjnych Henryk Gurgul Robert Syrek s. 31-44
The structure of contemporaneous price-volume relationships in financial markets Henryk Gurgul Robert Syrek s. 39-60
Ryzyko i długa pamięć w modelach warunkowej wariancji Henryk Gurgul Robert Syrek s. 53-69
Długookresowe własności kursów walutowych- podwójna długa pamięć Henryk Gurgul Krzysztof Kłęk Robert Syrek s. 63-79
Zastosowanie mieszanki kopul do modelowania współzależności pomiędzy wybranymi sektorami gospodarki Piotr Gurgul Robert Syrek s. 129-139