TYTUŁ ARTYKUŁU

Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?

AUTORZY
Marcin Halicki
TYTUŁ CZASOPISMA
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia
WYDANIE
2016 / Tom 4 (82) / Numer 2
STRONY
121 - 132
ROK
2016
WYDAWCA
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN
1733-2842

Pełny tekst tego artykułu nie jest dostępny w BazHum.

Zacytuj

CZYSTY TEKST

Marcin Halicki, Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2016 / Tom 4 (82) / Numer 2, s. 121 - 132

BIBTEX

Marcin Halicki. Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio? Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 4(2):121–132, 2016.

Pokaż kod BibTeX 
@article{bazhum230761,
  author = {Halicki, Marcin},
  title = {{Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?}},
  journal = {Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia},
  year = {2016},
  volume = {4},
  number = {2},
  pages = {121--132},
  issn = {1733-2842},
  url = {https://bazhum.muzhp.pl/articles/230761}
}