-
Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 291 - 3092004CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004 / Numer 177, s. 291 - 309
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman", title = "Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "291 - 309" }
-
The co-movement between returns of foreign exchange rates in the Central European countries Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 192 / s. 157 - 1752005CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, The co-movement between returns of foreign exchange rates in the Central European countries, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005 / Numer 192, s. 157 - 175
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman", title = "The co-movement between returns of foreign exchange rates in the Central European countries", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2005 / Numer 192", pages = "157 - 175" }
-
Modelling value at risk with CAVIAR models : the case of Polish financial market Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 190 / s. 129 - 1432005CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Modelling value at risk with CAVIAR models : the case of Polish financial market, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005 / Numer 190, s. 129 - 143
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman", title = "Modelling value at risk with CAVIAR models : the case of Polish financial market", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2005 / Numer 190", pages = "129 - 143" }
-
Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 339 - 3502004CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonej , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 339 - 350
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman", title = "Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonej ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "339 - 350" }
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2003 / Numer 166 / s. 37 - 502003CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Ryszard Doman, Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 37 - 50
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman, Ryszard Doman", title = "Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "37 - 50" }
