Ryszard Doman
4 artykuły w 2 czasopismach
-
Modeling conditional skewness and kurtosis of the Polish financial returns Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 190 / s. 145 - 1582005CZYSTY TEKST
Ryszard Doman, Modeling conditional skewness and kurtosis of the Polish financial returns, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005 / Numer 190, s. 145 - 158
BIBTEX@Article{ authors = " Ryszard Doman", title = "Modeling conditional skewness and kurtosis of the Polish financial returns", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2005 / Numer 190", pages = "145 - 158" }
-
Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 311 - 3282004CZYSTY TEKST
Ryszard Doman, Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004 / Numer 177, s. 311 - 328
BIBTEX@Article{ authors = " Ryszard Doman", title = "Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "311 - 328" }
-
Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 351 - 3612004CZYSTY TEKST
Ryszard Doman, Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 351 - 361
BIBTEX@Article{ authors = " Ryszard Doman", title = "Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "351 - 361" }
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2003 / Numer 166 / s. 37 - 502003CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Ryszard Doman, Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 37 - 50
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman, Ryszard Doman", title = "Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "37 - 50" }
