-
Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego Opublikowano w: Ekonomiczne Problemy Usług 2009 / Numer 40 / s. 334 - 3412009CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2009 / Numer 40, s. 334 - 341
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego", journal = "Ekonomiczne Problemy Usług", issue = "2009 / Numer 40", pages = "334 - 341" }
-
Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014 / Numer 301(2) / s. 215 - 2262014CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014 / Numer 301(2), s. 215 - 226
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2014 / Numer 301(2)", pages = "215 - 226" }
-
Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2016 / Numer 323(4) / s. 155 - 1682016CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016 / Numer 323(4), s. 155 - 168
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2016 / Numer 323(4)", pages = "155 - 168" }
-
Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2013 / Tom 47 / Numer 3 / s. 613 - 6222013CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2013 / Tom 47 / Numer 3, s. 613 - 622
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2013 / Tom 47 / Numer 3", pages = "613 - 622" }
-
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2010 / Tom 44 / Numer 2 / s. 663 - 6742010CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2010 / Tom 44 / Numer 2, s. 663 - 674
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2010 / Tom 44 / Numer 2", pages = "663 - 674" }
-
Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2009 / Tom 43 / s. 223 - 2322009CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Tomasz Bar, Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2009 / Tom 43, s. 223 - 232
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz, Tomasz Bar", title = "Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2009 / Tom 43", pages = "223 - 232" }
-
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 4 / s. 871 - 8812012CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 4, s. 871 - 881
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 ", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2012 / Tom 46 / Numer 4", pages = "871 - 881" }
-
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 1 / s. 433 - 4432012CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 1, s. 433 - 443
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Widz", title = "Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe ", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2012 / Tom 46 / Numer 1", pages = "433 - 443" }
