Daniel Iskra
2 artykuły w 1 czasopismach
-
Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 1 / s. 17 - 282007CZYSTY TEKST
Piotr Chrzan, Daniel Iskra, Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2007 / Tom 6 / Numer 1, s. 17 - 28
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Chrzan, Daniel Iskra", title = "Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2007 / Tom 6 / Numer 1", pages = "17 - 28" }
-
O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 2 / s. 335 - 3462004CZYSTY TEKST
Daniel Iskra, O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 2, s. 335 - 346
BIBTEX@Article{ authors = " Daniel Iskra", title = "O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "335 - 346" }
