Radosław Pietrzyk
4 artykuły w 3 czasopismach
-
Application of the Divisia index with interconnected factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2017 / Numer 330(4) / s. 129 - 1422017CZYSTY TEKST
Jacek Białek, Radosław Pietrzyk, Application of the Divisia index with interconnected factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017 / Numer 330(4), s. 129 - 142
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Białek, Radosław Pietrzyk", title = "Application of the Divisia index with interconnected factors in the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) fluctuation analysis", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2017 / Numer 330(4)", pages = "129 - 142" }
-
Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2014 / Tom 48 / Numer 3 / s. 263 - 2742014CZYSTY TEKST
Radosław Pietrzyk, Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2014 / Tom 48 / Numer 3, s. 263 - 274
BIBTEX@Article{ authors = " Radosław Pietrzyk", title = "Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2014 / Tom 48 / Numer 3", pages = "263 - 274" }
-
Zmiany ekstremalne na polskim międzybankowym rynku stopy procentowej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 2 / s. 355 - 3682007CZYSTY TEKST
Radosław Pietrzyk, Zmiany ekstremalne na polskim międzybankowym rynku stopy procentowej , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2007 / Tom 6 / Numer 2, s. 355 - 368
BIBTEX@Article{ authors = " Radosław Pietrzyk", title = "Zmiany ekstremalne na polskim międzybankowym rynku stopy procentowej ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2007 / Tom 6 / Numer 2", pages = "355 - 368" }
-
Value at Risk - podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 2 / s. 427 - 4392004CZYSTY TEKST
Radosław Pietrzyk, Value at Risk - podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 2, s. 427 - 439
BIBTEX@Article{ authors = " Radosław Pietrzyk", title = "Value at Risk - podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "427 - 439" }
