TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 1 / s. 17 - 282007CZYSTY TEKST
Piotr Chrzan, Daniel Iskra, Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2007 / Tom 6 / Numer 1, s. 17 - 28
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Chrzan, Daniel Iskra", title = "Optymalizacja portfela aktywów finansowych ze względu na bezpieczeństwo mierzone wartością VaR ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2007 / Tom 6 / Numer 1", pages = "17 - 28" }
