-
Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 377 - 3902004CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Waldemar Razik, Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 377 - 390
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Waldemar Razik", title = "Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "377 - 390" }
-
Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych / Piotr Fiszeder, Waldemar Razik. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2003 / Tom 33 / s. 263 - 2762003CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Waldemar Razik, Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych / Piotr Fiszeder, Waldemar Razik., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2003 / Tom 33, s. 263 - 276
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Waldemar Razik", title = "Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych / Piotr Fiszeder, Waldemar Razik.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2003 / Tom 33", pages = "263 - 276" }