Joanna Olbryś
9 artykuły w 4 czasopismach
-
Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / s. 33 - 472010CZYSTY TEKST
Joanna Olbryś, Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2010 / Tom 29, s. 33 - 47
BIBTEX@Article{ authors = " Joanna Olbryś", title = "Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2010 / Tom 29", pages = "33 - 47" }
-
The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach Opublikowano w: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 2017 / Tom 20 / Numer 4 / s. 45 - 632017CZYSTY TEKST
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś, The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2017 / Tom 20 / Numer 4, s. 45 - 63
BIBTEX@Article{ authors = " Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś", title = "The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach", journal = "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", issue = "2017 / Tom 20 / Numer 4", pages = "45 - 63" }
-
ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds Opublikowano w: Folia Oeconomica Stetinensia 2011 / Tom 10(18) / Numer 2 / s. 60 - 802011CZYSTY TEKST
Joanna Olbryś, ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds, Folia Oeconomica Stetinensia, 2011 / Tom 10(18) / Numer 2, s. 60 - 80
BIBTEX@Article{ authors = " Joanna Olbryś", title = "ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds", journal = "Folia Oeconomica Stetinensia", issue = "2011 / Tom 10(18) / Numer 2", pages = "60 - 80" }
-
Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10 / s. 96 - 1052008CZYSTY TEKST
Joanna Olbryś, Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008 / Tom 10, s. 96 - 105
BIBTEX@Article{ authors = " Joanna Olbryś", title = "Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2008 / Tom 10", pages = "96 - 105" }
-
Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2016 / Tom 1 (79) / s. 101 - 1122016CZYSTY TEKST
Michał Mursztyn, Joanna Olbryś, Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2016 / Tom 1 (79), s. 101 - 112
BIBTEX@Article{ authors = " Michał Mursztyn, Joanna Olbryś", title = "Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2016 / Tom 1 (79)", pages = "101 - 112" }
-
Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis Opublikowano w: Folia Oeconomica Stetinensia 2015 / Tom 15(23) / Numer 1 / s. 101 - 1132015CZYSTY TEKST
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś, Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis, Folia Oeconomica Stetinensia, 2015 / Tom 15(23) / Numer 1, s. 101 - 113
BIBTEX@Article{ authors = " Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś", title = "Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis", journal = "Folia Oeconomica Stetinensia", issue = "2015 / Tom 15(23) / Numer 1", pages = "101 - 113" }
-
Wymiany płynności rynku papierów wartościowych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / s. 645 - 6582015CZYSTY TEKST
Robert Jankowski, Joanna Olbryś, Wymiany płynności rynku papierów wartościowych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2015 / Tom 73, s. 645 - 658
BIBTEX@Article{ authors = " Robert Jankowski, Joanna Olbryś", title = "Wymiany płynności rynku papierów wartościowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2015 / Tom 73", pages = "645 - 658" }
-
Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2014 / Tom 65 / s. 699 - 7102014CZYSTY TEKST
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś, Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2014 / Tom 65, s. 699 - 710
BIBTEX@Article{ authors = " Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś", title = "Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2014 / Tom 65", pages = "699 - 710" }
-
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / s. 721 - 7342015CZYSTY TEKST
Sabina Nowak, Joanna Olbryś, Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2015 / Tom 73, s. 721 - 734
BIBTEX@Article{ authors = " Sabina Nowak, Joanna Olbryś", title = "Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2015 / Tom 73", pages = "721 - 734" }
