Joanna Olbryś
9 articles in 4 journals
-
Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych Published in: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / p. 33 - 472010Plain Text
Joanna Olbryś, Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2010 / Tom 29, s. 33 - 47
BIBTEX@Article{ authors = "Joanna Olbryś", title = "Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2010 / Tom 29", pages = "33 - 47" }
-
The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach Published in: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 2017 / Tom 20 / Numer 4 / p. 45 - 632017Plain Text
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś, The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 2017 / Tom 20 / Numer 4, s. 45 - 63
BIBTEX@Article{ authors = "Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś", title = "The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach", journal = "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", issue = "2017 / Tom 20 / Numer 4", pages = "45 - 63" }
-
ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds Published in: Folia Oeconomica Stetinensia 2011 / Tom 10(18) / Numer 2 / p. 60 - 802011Plain Text
Joanna Olbryś, ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds, Folia Oeconomica Stetinensia, 2011 / Tom 10(18) / Numer 2, s. 60 - 80
BIBTEX@Article{ authors = "Joanna Olbryś", title = "ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds", journal = "Folia Oeconomica Stetinensia", issue = "2011 / Tom 10(18) / Numer 2", pages = "60 - 80" }
-
Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych Published in: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10 / p. 96 - 1052008Plain Text
Joanna Olbryś, Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008 / Tom 10, s. 96 - 105
BIBTEX@Article{ authors = "Joanna Olbryś", title = "Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2008 / Tom 10", pages = "96 - 105" }
-
Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Published in: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2016 / Tom 1 (79) / p. 101 - 1122016Plain Text
Michał Mursztyn, Joanna Olbryś, Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2016 / Tom 1 (79), s. 101 - 112
BIBTEX@Article{ authors = "Michał Mursztyn, Joanna Olbryś", title = "Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2016 / Tom 1 (79)", pages = "101 - 112" }
-
Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis Published in: Folia Oeconomica Stetinensia 2015 / Tom 15(23) / Numer 1 / p. 101 - 1132015Plain Text
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś, Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis, Folia Oeconomica Stetinensia, 2015 / Tom 15(23) / Numer 1, s. 101 - 113
BIBTEX@Article{ authors = "Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś", title = "Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis", journal = "Folia Oeconomica Stetinensia", issue = "2015 / Tom 15(23) / Numer 1", pages = "101 - 113" }
-
Wymiany płynności rynku papierów wartościowych Published in: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / p. 645 - 6582015Plain Text
Robert Jankowski, Joanna Olbryś, Wymiany płynności rynku papierów wartościowych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2015 / Tom 73, s. 645 - 658
BIBTEX@Article{ authors = "Robert Jankowski, Joanna Olbryś", title = "Wymiany płynności rynku papierów wartościowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2015 / Tom 73", pages = "645 - 658" }
-
Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku Published in: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2014 / Tom 65 / p. 699 - 7102014Plain Text
Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś, Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2014 / Tom 65, s. 699 - 710
BIBTEX@Article{ authors = "Elżbieta Majewska, Joanna Olbryś", title = "Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2014 / Tom 65", pages = "699 - 710" }
-
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych Published in: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / p. 721 - 7342015Plain Text
Sabina Nowak, Joanna Olbryś, Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2015 / Tom 73, s. 721 - 734
BIBTEX@Article{ authors = "Sabina Nowak, Joanna Olbryś", title = "Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2015 / Tom 73", pages = "721 - 734" }
