Joanna Olbryś
9 artykuły w 4 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market-timing polskich funduszy inwestycyjnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / s. 33 - 47ROK: 2010CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets : a Dynamic Principal Component Approach Opublikowano w: Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 2017 / Tom 20 / Numer 4 / s. 45 - 63ROK: 2017CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
ARCH effects in multifactor market-timing models of Polish mutual funds Opublikowano w: Folia Oeconomica Stetinensia 2011 / Tom 10(18) / Numer 2 / s. 60 - 80ROK: 2011CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10 / s. 96 - 105ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2016 / Tom 1 (79) / s. 101 - 112ROK: 2016CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Testing integration effects between the CEE and U.S. stock markets during the 2007-2009 Global Financial Crisis Opublikowano w: Folia Oeconomica Stetinensia 2015 / Tom 15(23) / Numer 1 / s. 101 - 113ROK: 2015CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Wymiany płynności rynku papierów wartościowych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / s. 645 - 658ROK: 2015CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Identyfikacja okresu kryzysu z wykorzystaniem procedury diagnozowania stanów rynku Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2014 / Tom 65 / s. 699 - 710ROK: 2014CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Autokorelacja stóp zwrotu spółek giełdowych w kontekście zakłóceń w procesach transakcyjnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / s. 721 - 734ROK: 2015CZYSTY TEKSTBIBTEX
