Ryszard Węgrzyn
7 artykuły w 2 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Skuteczność DELTA HEDGINGU w ograniczaniu ryzyka kursów akcji : analiza empiryczna Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10 / s. 227 - 238ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Analiza zmienności implikowanej opcji na WIG 20 w latach 2008-2009 Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / s. 229 - 240ROK: 2010CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2009 / Tom 23 / s. 447 - 455ROK: 2009CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Zastosowanie wybranych modeli zmienności w analizie ryzyka cen akcji Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2013 / Tom 60 / s. 551 - 562ROK: 2013CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2016 / Tom 4 (82) / Numer 1 / s. 651 - 661ROK: 2016CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Identyfikacja i ocena zmian poziomów zmienności na światowych rynkach giełdowych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2014 / Tom 65 / s. 755 - 769ROK: 2014CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Wpływ stopy procentowej i kosztów transakcyjnych na profile dochodu podstawowych strategii opcyjnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 73 / s. 853 - 863ROK: 2015CZYSTY TEKSTBIBTEX
