Wiesław Dziubdziela

1 artykuły w 1 czasopismach

• Extreme value index of left and right tails for financial time series Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2011 / Numer 255 / s. 227 - 238

  2011

  Wiesław Dziubdziela Michał Stachura Barbara Wodecka

  Zacytuj Udostępnij
  CZYSTY TEKST

  Wiesław Dziubdziela, Michał Stachura, Barbara Wodecka, Extreme value index of left and right tails for financial time series, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011 / Numer 255, s. 227 - 238

  pobierz cytat

  BIBTEX

  @Article{ authors = " Wiesław Dziubdziela, Michał Stachura, Barbara Wodecka", title = "Extreme value index of left and right tails for financial time series", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2011 / Numer 255", pages = "227 - 238" }

  pobierz cytat