Jacek Kwiatkowski
5 artykuły w 3 czasopismach
-
Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona / Jacek Kwiatkowski. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2009 / Tom 39 / s. 147 - 1562009CZYSTY TEKST
Jacek Kwiatkowski, Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona / Jacek Kwiatkowski., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009 / Tom 39, s. 147 - 156
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Kwiatkowski", title = "Prognozowanie inflacji w Polsce przy użyciu modelu Stocka i Watsona / Jacek Kwiatkowski.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2009 / Tom 39", pages = "147 - 156" }
-
Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA / Jacek Kwiatkowski. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 1999 / Tom 29 / s. 157 - 1711999CZYSTY TEKST
Jacek Kwiatkowski, Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA / Jacek Kwiatkowski., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 1999 / Tom 29, s. 157 - 171
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Kwiatkowski", title = "Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA / Jacek Kwiatkowski.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "1999 / Tom 29", pages = "157 - 171" }
-
Forecasting STUR processes : a comparison to threshold and GARCH models Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 190 / s. 159 - 1762005CZYSTY TEKST
Jacek Kwiatkowski, Magdalena Osińska, Forecasting STUR processes : a comparison to threshold and GARCH models, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005 / Numer 190, s. 159 - 176
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Kwiatkowski, Magdalena Osińska", title = "Forecasting STUR processes : a comparison to threshold and GARCH models", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2005 / Numer 190", pages = "159 - 176" }
-
Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 2 / s. 161 - 1712007CZYSTY TEKST
Jacek Kwiatkowski, Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2007 / Tom 6 / Numer 2, s. 161 - 171
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Kwiatkowski", title = "Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2007 / Tom 6 / Numer 2", pages = "161 - 171" }
-
Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją / Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2005 / Tom 36 / s. 85 - 982005CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski, Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją / Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2005 / Tom 36, s. 85 - 98
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski", title = "Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją / Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2005 / Tom 36", pages = "85 - 98" }
