Wiesław Łuczyński
6 artykuły w 2 czasopismach
-
Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej : (na przykładzie indeksów DJA i WIG) Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2009 / Tom 11 / s. 145 - 1562009CZYSTY TEKST
Wiesław Łuczyński, Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej : (na przykładzie indeksów DJA i WIG), The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2009 / Tom 11, s. 145 - 156
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Łuczyński", title = "Identyfikacja nieciągłości indeksów giełdowych za pomocą analizy falkowej : (na przykładzie indeksów DJA i WIG)", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2009 / Tom 11", pages = "145 - 156" }
-
Modyfikacja dynamiki gospodarczej Niemiec : (analiza empiryczna wybranych danych realnych i koniunkturalnych w latach 1947-2013) Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2014 / Tom 45 / s. 221 - 2482014CZYSTY TEKST
Wiesław Łuczyński, Modyfikacja dynamiki gospodarczej Niemiec : (analiza empiryczna wybranych danych realnych i koniunkturalnych w latach 1947-2013), The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2014 / Tom 45, s. 221 - 248
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Łuczyński", title = "Modyfikacja dynamiki gospodarczej Niemiec : (analiza empiryczna wybranych danych realnych i koniunkturalnych w latach 1947-2013)", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2014 / Tom 45", pages = "221 - 248" }
-
Próba oceny efektywności prognozowania indeksów giełdowych WIG i DJA za pomocą sieci neuronowych Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2010 / Tom 18 / s. 265 - 2772010CZYSTY TEKST
Wiesław Łuczyński, Próba oceny efektywności prognozowania indeksów giełdowych WIG i DJA za pomocą sieci neuronowych, The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2010 / Tom 18, s. 265 - 277
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Łuczyński", title = "Próba oceny efektywności prognozowania indeksów giełdowych WIG i DJA za pomocą sieci neuronowych", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2010 / Tom 18", pages = "265 - 277" }
-
Wpływ filtracji realnych finansowych i koniunkturalnych szeregów czasowych na ich portrety fazowe Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2013 / Tom 34 / s. 267 - 2932013CZYSTY TEKST
Wiesław Łuczyński, Wpływ filtracji realnych finansowych i koniunkturalnych szeregów czasowych na ich portrety fazowe, The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2013 / Tom 34, s. 267 - 293
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Łuczyński", title = "Wpływ filtracji realnych finansowych i koniunkturalnych szeregów czasowych na ich portrety fazowe", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2013 / Tom 34", pages = "267 - 293" }
-
Fraktalna natura procesów gospodarczych Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2011 / Tom 20 / s. 271 - 2902011CZYSTY TEKST
Wiesław Łuczyński, Fraktalna natura procesów gospodarczych, The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2011 / Tom 20, s. 271 - 290
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Łuczyński", title = "Fraktalna natura procesów gospodarczych", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2011 / Tom 20", pages = "271 - 290" }
-
Wpływ filtracji na portrety fazowe i wykładniki Hursta indeksów giełdowych WIG i DJIA Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2013 / Tom 62 / s. 331 - 3462013CZYSTY TEKST
Wiesław Łuczyński, Wpływ filtracji na portrety fazowe i wykładniki Hursta indeksów giełdowych WIG i DJIA, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2013 / Tom 62, s. 331 - 346
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Łuczyński", title = "Wpływ filtracji na portrety fazowe i wykładniki Hursta indeksów giełdowych WIG i DJIA", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2013 / Tom 62", pages = "331 - 346" }
