Przemysław Garsztka
7 artykuły w 5 czasopismach
-
The application of asymmetric liquidity risk measure in modelling the risk of investment Opublikowano w: Folia Oeconomica Stetinensia 2015 / Tom 15(23) / Numer 1 / s. 83 - 1002015CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Krzysztof Hołubowicz, The application of asymmetric liquidity risk measure in modelling the risk of investment, Folia Oeconomica Stetinensia, 2015 / Tom 15(23) / Numer 1, s. 83 - 100
BIBTEX@Article{ authors = " Przemysław Garsztka, Krzysztof Hołubowicz", title = "The application of asymmetric liquidity risk measure in modelling the risk of investment", journal = "Folia Oeconomica Stetinensia", issue = "2015 / Tom 15(23) / Numer 1", pages = "83 - 100" }
-
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2003 / Numer 166 / s. 225 - 2392003CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch, Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 225 - 239
BIBTEX@Article{ authors = " Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch", title = "Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "225 - 239" }
-
Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick" Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 2 / s. 233 - 2502004CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Marek Łażewski, Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick", Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 2, s. 233 - 250
BIBTEX@Article{ authors = " Przemysław Garsztka, Marek Łażewski", title = "Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick"", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "233 - 250" }
-
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 239 - 2542004CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch, Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004 / Numer 177, s. 239 - 254
BIBTEX@Article{ authors = " Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch", title = "Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "239 - 254" }
-
Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures Opublikowano w: Olsztyn Economic Journal 2016 / Tom 11 / Numer 3 / s. 277 - 2982016CZYSTY TEKST
Magdalena Cecelska, Przemysław Garsztka, Anna Rutkowska-Ziarko, Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures, Olsztyn Economic Journal, 2016 / Tom 11 / Numer 3, s. 277 - 298
BIBTEX@Article{ authors = " Magdalena Cecelska, Przemysław Garsztka, Anna Rutkowska-Ziarko", title = "Assessing the Efficiency of Investment Fund Management Using Quantile Risk Measures", journal = "Olsztyn Economic Journal", issue = "2016 / Tom 11 / Numer 3", pages = "277 - 298" }
-
Ryzyko płynności w zarządzaniu portfelem akcji - modyfikacja zadania Sharpe'a uwzględniające redukcję ryzyka płynności Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 28 / s. 329 - 3412010CZYSTY TEKST
Michał Burzyński, Przemysław Garsztka, Ryzyko płynności w zarządzaniu portfelem akcji - modyfikacja zadania Sharpe'a uwzględniające redukcję ryzyka płynności, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2010 / Tom 28, s. 329 - 341
BIBTEX@Article{ authors = " Michał Burzyński, Przemysław Garsztka", title = "Ryzyko płynności w zarządzaniu portfelem akcji - modyfikacja zadania Sharpe'a uwzględniające redukcję ryzyka płynności", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2010 / Tom 28", pages = "329 - 341" }
-
Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10 / s. 409 - 4222008CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008 / Tom 10, s. 409 - 422
BIBTEX@Article{ authors = " Przemysław Garsztka", title = " Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2008 / Tom 10", pages = "409 - 422" }
