Dominik Krężołek
6 artykuły w 3 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
The effectiveness of the GlueVaR risk measure on the metals market : the application of Omega performance measure Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2017 / Numer 331(5) / s. 153 - 167ROK: 2017CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Selected GARCH-type models in the metals market : backtesting of Value-at-Risk Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2017 / Numer 331(5) / s. 185 - 203ROK: 2017CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Non-classical risk measures on the Warsaw Stock Exchange : the application of alpha-stable distributions Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2013 / Numer 286 / s. 269 - 276ROK: 2013CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
The application of M-GARCH model for examining the volatility of financial assets Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2009 / Numer 228 / s. 305 - 311ROK: 2009CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Kwantylowe oraz koherentne miary ryzyka - analiza empiryczna na rynku metali niezależnych z wykorzystaniem rodziny statystycznych rozkładów stabilnych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / s. 433 - 444ROK: 2010CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara omega Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10 / s. 493 - 504ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
