Andrzej Stryjek
4 artykuły w 2 czasopismach
-
Porównanie estymacji parametru n-wymiarowej kopuli dla 2≤n≤4 przy zastosowaniu kanonicznej metody największej wiarygodności i metody minimalnej odległości Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2014 / Tom 45 / s. 361 - 3802014CZYSTY TEKST
Andrzej Stryjek, Porównanie estymacji parametru n-wymiarowej kopuli dla 2≤n≤4 przy zastosowaniu kanonicznej metody największej wiarygodności i metody minimalnej odległości, The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2014 / Tom 45, s. 361 - 380
BIBTEX@Article{ authors = " Andrzej Stryjek", title = "Porównanie estymacji parametru n-wymiarowej kopuli dla 2≤n≤4 przy zastosowaniu kanonicznej metody największej wiarygodności i metody minimalnej odległości", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2014 / Tom 45", pages = "361 - 380" }
-
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2013 / Tom 34 / s. 393 - 4082013CZYSTY TEKST
Andrzej Stryjek, O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN, The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2013 / Tom 34, s. 393 - 408
BIBTEX@Article{ authors = " Andrzej Stryjek", title = "O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2013 / Tom 34", pages = "393 - 408" }
-
Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2011 / Tom 20 / s. 441 - 4522011CZYSTY TEKST
Andrzej Stryjek, Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach, The Wroclaw School of Banking Research Journal, 2011 / Tom 20, s. 441 - 452
BIBTEX@Article{ authors = " Andrzej Stryjek", title = "Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach", journal = "The Wroclaw School of Banking Research Journal", issue = "2011 / Tom 20", pages = "441 - 452" }
-
Dywersyfikacja ryzyka przez miarę VaR dla portfeli akcji Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 11 / s. 449 - 4622008CZYSTY TEKST
Andrzej Stryjek, Dywersyfikacja ryzyka przez miarę VaR dla portfeli akcji, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008 / Tom 11, s. 449 - 462
BIBTEX@Article{ authors = " Andrzej Stryjek", title = "Dywersyfikacja ryzyka przez miarę VaR dla portfeli akcji", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2008 / Tom 11", pages = "449 - 462" }
