Andrzej Stryjek
4 artykuły w 2 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Porównanie estymacji parametru n-wymiarowej kopuli dla 2≤n≤4 przy zastosowaniu kanonicznej metody największej wiarygodności i metody minimalnej odległości Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2014 / Tom 45 / s. 361 - 380ROK: 2014CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej na przykładzie portfela narażonego na ryzyko zmian kursów USD/PLN i EUR/PLN Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2013 / Tom 34 / s. 393 - 408ROK: 2013CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Użyteczność kopuli w finansach i ubezpieczeniach Opublikowano w: The Wroclaw School of Banking Research Journal 2011 / Tom 20 / s. 441 - 452ROK: 2011CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Dywersyfikacja ryzyka przez miarę VaR dla portfeli akcji Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 11 / s. 449 - 462ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
