Ewa Widz
10 articles in 4 journals
-
Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce Published in: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2016 / Numer 323(4) / p. 155 - 1682016Plain Text
Ewa Widz, Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016 / Numer 323(4), s. 155 - 168
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2016 / Numer 323(4)", pages = "155 - 168" }
-
Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie Published in: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014 / Numer 301(2) / p. 215 - 2262014Plain Text
Ewa Widz, Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2014 / Numer 301(2), s. 215 - 226
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2014 / Numer 301(2)", pages = "215 - 226" }
-
Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2009 / Tom 43 / p. 223 - 2322009Plain Text
Tomasz Bar, Ewa Widz, Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2009 / Tom 43, s. 223 - 232
BIBTEX@Article{ authors = "Tomasz Bar, Ewa Widz", title = "Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2009 / Tom 43", pages = "223 - 232" }
-
Korelacja między zmiennością wybranych indeksów akcji giełd europejskich i amerykańskich Published in: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / p. 241 - 2532010Plain Text
Ewa Widz, Korelacja między zmiennością wybranych indeksów akcji giełd europejskich i amerykańskich , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2010 / Tom 29, s. 241 - 253
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Korelacja między zmiennością wybranych indeksów akcji giełd europejskich i amerykańskich ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2010 / Tom 29", pages = "241 - 253" }
-
Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2014 / Tom 48 / Numer 4 / p. 255 - 2642014Plain Text
Ewa Widz, Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2014 / Tom 48 / Numer 4, s. 255 - 264
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2014 / Tom 48 / Numer 4", pages = "255 - 264" }
-
Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego Published in: Ekonomiczne Problemy Usług 2009 / Numer 40 / p. 334 - 3412009Plain Text
Ewa Widz, Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego, Ekonomiczne Problemy Usług, 2009 / Numer 40, s. 334 - 341
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego", journal = "Ekonomiczne Problemy Usług", issue = "2009 / Numer 40", pages = "334 - 341" }
-
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 1 / p. 433 - 4432012Plain Text
Ewa Widz, Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 1, s. 433 - 443
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe ", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2012 / Tom 46 / Numer 1", pages = "433 - 443" }
-
Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2013 / Tom 47 / Numer 3 / p. 613 - 6222013Plain Text
Ewa Widz, Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2013 / Tom 47 / Numer 3, s. 613 - 622
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2013 / Tom 47 / Numer 3", pages = "613 - 622" }
-
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2010 / Tom 44 / Numer 2 / p. 663 - 6742010Plain Text
Ewa Widz, Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2010 / Tom 44 / Numer 2, s. 663 - 674
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2010 / Tom 44 / Numer 2", pages = "663 - 674" }
-
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 Published in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 4 / p. 871 - 8812012Plain Text
Ewa Widz, Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 4, s. 871 - 881
BIBTEX@Article{ authors = "Ewa Widz", title = "Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 ", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2012 / Tom 46 / Numer 4", pages = "871 - 881" }
