Ewa Widz
10 artykuły w 4 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2016 / Numer 323(4) / s. 155 - 168ROK: 2016CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Strategie 'spreadu intercontract' na rynku indeksowych kontraktów 'futures' na GPW w Warszawie Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014 / Numer 301(2) / s. 215 - 226ROK: 2014CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2009 / Tom 43 / s. 223 - 232ROK: 2009CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Korelacja między zmiennością wybranych indeksów akcji giełd europejskich i amerykańskich Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 29 / s. 241 - 253ROK: 2010CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2014 / Tom 48 / Numer 4 / s. 255 - 264ROK: 2014CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Rynek derywatów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dobie kryzysu finansowego Opublikowano w: Ekonomiczne Problemy Usług 2009 / Numer 40 / s. 334 - 341ROK: 2009CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 1 / s. 433 - 443ROK: 2012CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2013 / Tom 47 / Numer 3 / s. 613 - 622ROK: 2013CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2010 / Tom 44 / Numer 2 / s. 663 - 674ROK: 2010CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 4 / s. 871 - 881ROK: 2012CZYSTY TEKSTBIBTEX
