Piotr Fiszeder
10 artykuły w 3 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2005 / Tom 36 / s. 75 - 84ROK: 2005CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2005 / Tom 36 / s. 85 - 98ROK: 2005CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2009 / Tom 39 / s. 93 - 104ROK: 2009CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Jednorównaniowe postacie modeli Garch Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2002 / Tom 32 / s. 131 - 152ROK: 2002CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2001 / Tom 31 / s. 145 - 161ROK: 2001CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Dynamiczna alokacja aktywów - model Markowitza Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 203 - 215ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Dynamiczna teoria portfela Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2004 / Tom 34 / s. 221 - 230ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2003 / Tom 33 / s. 263 - 276ROK: 2003CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 377 - 390ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Ocena skuteczności strategii zabezpieczającej - zastosowanie danych o wysokiej częstotliwości Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 1 / s. 467 - 478ROK: 2007CZYSTY TEKSTBIBTEX
