Rafał Zawiślak
5 artykuły w 1 czasopismach
-
Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2008 / Tom 13 / s. 415 - 4262008CZYSTY TEKST
Jerzy Tymiński, Rafał Zawiślak, Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2008 / Tom 13, s. 415 - 426
BIBTEX@Article{ authors = " Jerzy Tymiński, Rafał Zawiślak", title = "Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2008 / Tom 13", pages = "415 - 426" }
-
The Effectiveness of Product Strategies in Creating Company Value Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2008 / Tom 13 / s. 455 - 4662008CZYSTY TEKST
Michał Tymiński, Rafał Zawiślak, The Effectiveness of Product Strategies in Creating Company Value , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2008 / Tom 13, s. 455 - 466
BIBTEX@Article{ authors = " Michał Tymiński, Rafał Zawiślak", title = "The Effectiveness of Product Strategies in Creating Company Value ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2008 / Tom 13", pages = "455 - 466" }
-
A Concept of Using a Dynamic Programming Method to Optimize an Investment Portfolio Taking into Account a Short Sale Option and the Construction of a Minimum Risk Portfolio Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 25 / s. 599 - 6062010CZYSTY TEKST
Michał Tymiński, Rafał Zawiślak, A Concept of Using a Dynamic Programming Method to Optimize an Investment Portfolio Taking into Account a Short Sale Option and the Construction of a Minimum Risk Portfolio , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2010 / Tom 25, s. 599 - 606
BIBTEX@Article{ authors = " Michał Tymiński, Rafał Zawiślak", title = "A Concept of Using a Dynamic Programming Method to Optimize an Investment Portfolio Taking into Account a Short Sale Option and the Construction of a Minimum Risk Portfolio ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2010 / Tom 25", pages = "599 - 606" }
-
Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2009 / Tom 16 / s. 719 - 7282009CZYSTY TEKST
Jerzy Tymiński, Rafał Zawiślak, Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2009 / Tom 16, s. 719 - 728
BIBTEX@Article{ authors = " Jerzy Tymiński, Rafał Zawiślak", title = "Wykorzystanie elementów teorii sterowania w problematyce optymalizacji portfela inwestycyjnego na rynku kapitałowym ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2009 / Tom 16", pages = "719 - 728" }
-
Proces "uczenia się" a optymalizacja oferty przedsiębiorstwa biorącego udział w aukcji publicznej w przedmiocie inwestycji strategicznych Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2009 / Tom 16 / s. 729 - 7392009CZYSTY TEKST
Michał Tymiński, Rafał Zawiślak, Proces "uczenia się" a optymalizacja oferty przedsiębiorstwa biorącego udział w aukcji publicznej w przedmiocie inwestycji strategicznych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2009 / Tom 16, s. 729 - 739
BIBTEX@Article{ authors = " Michał Tymiński, Rafał Zawiślak", title = "Proces "uczenia się" a optymalizacja oferty przedsiębiorstwa biorącego udział w aukcji publicznej w przedmiocie inwestycji strategicznych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2009 / Tom 16", pages = "729 - 739" }
