Czasopisma
humanistyczne

O projekcie

Lista
czasopism

Lista
wydawnictw

Znaleziono 6 artykułów

Ewa Widz

Tytuł artykułu	Autorzy	Strony	Czynności

Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2009, Tom 43	Tomasz Bar Ewa Widz	s. 223-232	Pełny tekst Zacytuj Udostępnij
Czysty tekst Pobierz cytat Ewa Widz, Tomasz Bar, Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2009, 43, , s. 223-232 BibTeX Pobierz cytat @Article{385581, author = "Ewa Widz, Tomasz Bar", title = "Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego", year = 2009, volume = 43, number = , journal = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, pages = s. 223-232, }
Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2014, Tom 48 , Numer 4	Ewa Widz	s. 255-264	Pełny tekst Zacytuj Udostępnij
Czysty tekst Pobierz cytat Ewa Widz, Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2014, 48, 4, s. 255-264 BibTeX Pobierz cytat @Article{411747, author = "Ewa Widz", title = "Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce", year = 2014, volume = 48, number = 4, journal = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, pages = s. 255-264, }
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012, Tom 46 , Numer 1	Ewa Widz	s. 433-443	Pełny tekst Zacytuj Udostępnij
Czysty tekst Pobierz cytat Ewa Widz, Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012, 46, 1, s. 433-443 BibTeX Pobierz cytat @Article{373438, author = "Ewa Widz", title = "Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe ", year = 2012, volume = 46, number = 1, journal = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, pages = s. 433-443, }
Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2013, Tom 47 , Numer 3	Ewa Widz	s. 613-622	Pełny tekst Zacytuj Udostępnij
Czysty tekst Pobierz cytat Ewa Widz, Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2013, 47, 3, s. 613-622 BibTeX Pobierz cytat @Article{379423, author = "Ewa Widz", title = "Nadzór i regulacja rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Europie - działania pokryzysowe", year = 2013, volume = 47, number = 3, journal = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, pages = s. 613-622, }
Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2010, Tom 44 , Numer 2	Ewa Widz	s. 663-674	Zacytuj Udostępnij
Czysty tekst Pobierz cytat Ewa Widz, Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2010, 44, 2, s. 663-674 BibTeX Pobierz cytat @Article{385902, author = "Ewa Widz", title = "Prognozowanie poziomu indeksów giełdowych przez rynek terminowy indeksowych kontraktów futures", year = 2010, volume = 44, number = 2, journal = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, pages = s. 663-674, }
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012, Tom 46 , Numer 4	Ewa Widz	s. 871-881	Pełny tekst Zacytuj Udostępnij
Czysty tekst Pobierz cytat Ewa Widz, Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012, 46, 4, s. 871-881 BibTeX Pobierz cytat @Article{374604, author = "Ewa Widz", title = "Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 ", year = 2012, volume = 46, number = 4, journal = Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, pages = s. 871-881, }