@Article{ authors = " Krzysztof Echaust", title = "Kontrakty forward - strategie inwestowania w modelu oczekiwanej użyteczności", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "213 - 222" }

@Article{ authors = " Mariola Zalewska", title = "Nieprzerwane wzrosty i nieprzerwane spadki jako miary zmienności indeksów giełdowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "133 - 148" }

@Article{ authors = " Włodzimierz Zasadzki", title = "Wykorzystanie rynku kapitałowego w finansowaniu zadań rozwojowych samorządu terytorialnego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "149 - 164" }

@Article{ authors = " Paweł Baran, Sebastian Gnat", title = "Klasyfikacja rozmyta akcji notowanych na GPW w Warszawie ze względu na stopy zwrotu ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "165 - 174" }

@Article{ authors = " Tomasz Brzęczek", title = "Weryfikacja modelu wyceny aktywów kapitałowych na polskim rynku kapitałowym ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "175 - 187" }

@Article{ authors = " Agnieszka Dulian", title = "Uwarunkowania rozwoju rynku Krótkoterminowych papierów dłużnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "189 - 199" }

@Article{ authors = " Mariusz Dybał", title = "Portfel akcyjny Powszechnych Towarzystw Emerytalnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "201 - 212" }

@Article{ authors = " Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk", title = "Pomiar efektywności inwestycji otwartych funduszy emerytalnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "223 - 231" }

@Article{ authors = " Przemysław Garsztka, Marek Łażewski", title = "Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick"", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "233 - 250" }

@Article{ authors = " Helena Gaspars", title = "Ocena efektywności strategii inwestowania dopuszczających krótką sprzedaż w okresie spadku i wzrostu indeksu giełdowego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "251 - 264" }

@Article{ authors = " Urszula Gierałtowska", title = "Możliwość wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "265 - 277" }

@Article{ authors = " Marcin Godlewski", title = "Ocena długookresowej efektywności portfeli papierów wartościowych generowanych przy użyciu algorytmu ewolucyjnego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "279 - 291" }

@Article{ authors = " Rumiana Górska", title = "Czy duracja odzwierciedla ryzyko stóp zwrotu na polskim rynku obligacji?", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "293 - 307" }

@Article{ authors = " Marta Hozer, Sebastian Gnat", title = "Analiza współzależności zmian WIG-20 i wybranych wskaźników makroekonomicznych w latach 1995-2003", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "309 - 314" }

@Article{ authors = " Magdalena Hrycaj", title = "Krótka sprzedaż", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "315 - 322" }

@Article{ authors = " Piotr Humeńczuk", title = "Efektywność zabezpieczenia dla kontraktów «futures» na przykładzie instrumentów z GPW S.A. ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "323 - 333" }

@Article{ authors = " Daniel Iskra", title = "O pewnej weryfikacji modelu Blacka-Scholesa", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "335 - 346" }

@Article{ authors = " Małgorzata Just", title = "Wyznaczanie portfeli papierów wartościowych na podstawie górnych i dolnych rozkładów możliwości ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "347 - 356" }

@Article{ authors = " Henryk Kowgier", title = "Wykorzystanie modelu Blacka-Scholesa do wyceny wybranych opcji na indeks giełdowy WIG20", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "357 - 368" }

@Article{ authors = " Zbigniew Krysiak", title = "Zastosowanie modelu opcyjnego do szacowania ryzyka kredytowego na podstawie informacji z rynku kapitałowego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "369 - 380" }

@Article{ authors = " Arkadiusz Mazurkiewicz, Krzysztof Sarnowski", title = "Anomalie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "381 - 388" }

@Article{ authors = " Grzegorz Mentel, Bartłomiej Prokop", title = "Implikacje modelu FED dla wybranych aspektów rynku kapitałowego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "389 - 401" }

@Article{ authors = " Hanna Morawska", title = "Wpływ «efektu trzech wiedźm» na okresowe kształtowanie się cen instrumentu bazowego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "403 - 416" }

@Article{ authors = " Piotr Obidziński, Ewa Putek-Szeląg", title = "Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w świadczeniach przyszłych emerytów ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "417 - 426" }

@Article{ authors = " Radosław Pietrzyk", title = "Value at Risk - podejście klasyczne a teoria wartości ekstremalnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "427 - 439" }

@Article{ authors = " Paweł Porcenaluk", title = "Zmodyfikowany współczynnik beta jako narzędzie wspomagające decyzje inwestycyjne ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "441 - 453" }

@Article{ authors = " Tomasz Potocki", title = "Optymalizacja kosztów przebudowy portfela jako zadanie transportowe", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "455 - 466" }

@Article{ authors = " Paweł Rokita", title = "Wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego kapitałowych papierów wartościowych : podejście standardowe a metoda wartości zagrożonej (VaR)", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "467 - 481" }

@Article{ authors = " Michał Rubaszek", title = "Analiza długookresowej zależności pomiędzy indeksem giełdowym i wzrostem gospodarczym ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "483 - 492" }

@Article{ authors = " Sławomir Sklinda", title = "Model wyceny arbitrażowej na rynku polskim : weryfikacja empiryczna podstawowych czynników makroekonomicznych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "493 - 501" }

@Article{ authors = " Tomasz Walkowiak, Andrzej Kuciński", title = "Rynek pierwotny alternatywą bezpiecznej inwestycji ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "503 - 513" }

@Article{ authors = " Bogumiła Wątorek", title = "Portfele inwestycyjne Otwartych Funduszy Emerytalnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "515 - 525" }

@Article{ authors = " Rafał Wolski", title = "Badanie liniowego charakteru zależności opisanej klasycznym modelem CAPM : technika Famy i MacBetha ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "527 - 537" }

@Article{ authors = " Aleksandra Wójcicka", title = "Zastosowanie programowania celowego do wyznaczania strategii inwestorów o różnych preferencjach ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "539 - 548" }

@Article{ authors = " Waldemar Tarczyński", title = "Wprowadzenie", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "9 - 10" }

@Article{ authors = " Roman Pawlukowicz", title = "Wartość nieruchomości w konstrukcji portfela inwestycyjnego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "11 - 19" }

@Article{ authors = " Iwona Piekunko", title = "Analiza czasu na gruncie teorii fal Elliotta i ciągu liczb Fibonacciego na przykładzie wybranych indeksów światowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "21 - 33" }

@Article{ authors = " Krzysztof Piontek", title = "Współczynnik «delta» dla modelu wyceny opcji uwzględniającego efekt AR-GARCH ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "35 - 49" }

@Article{ authors = " Izabela Pruchnicka-Grabias", title = "Analiza efektywności inwestycji na przykładzie portfeli konstruowanych przez ING", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "51 - 59" }

@Article{ authors = " Magdalena Sokalska", title = "Common Volatility in Emerging Market Equity Returns ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "61 - 71" }

@Article{ authors = " Michał Sopiński, Magdalena Załęczna", title = "Nieruchomość jako lokata kapitału ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "73 - 84" }

@Article{ authors = " Paweł Stępień, Tomasz Strąk", title = "Weryfikacja skuteczności wybranych modeli oceny zagrożenia bankructwem ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "85 - 94" }

@Article{ authors = " Stanisław Urbański", title = "Możliwość zastosowania modelu Markowitza do optymalizacji portfela papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "95 - 110" }

@Article{ authors = " Tadeusz Winkler-Drews", title = "Taksonomia portfela inwestycyjnego jako narzędzie analizy i kontroli jego struktury ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "111 - 118" }

@Article{ authors = " Tomasz Wiśniewski", title = "Podstawowe rozwiązania stosowane w wycenie opcji rzeczywistych", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "119 - 131" }

@Article{ authors = " Dagmara Wasielewska, Andrzej Zając", title = "Podłoże historyczno-socjologiczne współczesnych funduszy inwestycyjnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "549 - 559" }

@Article{ authors = "", title = "Alfabetyczny wykaz autorów artykułów ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 2", pages = "561 - 564" }