TYTUŁ ARTYKUŁU
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20
Zacytuj
CZYSTY TEKST
Ewa Widz, Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 4, s. 871 - 881
BIBTEX
Ewa Widz. Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46(4):871–881, 2012.
Pokaż kod BibTeX
@article{bazhum151724,
author = {Widz, Ewa},
title = {{Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20}},
journal = {Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia},
year = {2012},
volume = {46},
number = {4},
pages = {871--881},
issn = {0459-9586},
url = {https://bazhum.muzhp.pl/articles/151724}
}