Pełny tekst tego artykułu nie jest dostępny w BazHum.
TYTUŁ ARTYKUŁU
Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick"
Zacytuj
CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Marek Łażewski, Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick", Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 2, s. 233 - 250
BIBTEX
Przemysław Garsztka and Marek Łażewski. Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick". Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2(2):233–250, 2004.
Pokaż kod BibTeX
@article{bazhum281299,
author = {Garsztka, Przemysław and Łażewski, Marek},
title = {{Prognozowanie cen akcji notowanych w systemie ciągłym z wykorzystaniem sieci neuronowych na podstawie obserwacji "tick by tick"}},
journal = {Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia},
year = {2004},
volume = {2},
number = {2},
pages = {233--250},
issn = {1733-2842},
url = {https://bazhum.muzhp.pl/articles/281299}
}