Ewa Dziawgo
28 artykuły w 6 czasopismach
-
Procesy martyngałowe w wycenie europejskiej opcji Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2000 / Tom 30 / s. 31 - 382000CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Procesy martyngałowe w wycenie europejskiej opcji , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2000 / Tom 30, s. 31 - 38
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Procesy martyngałowe w wycenie europejskiej opcji ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2000 / Tom 30", pages = "31 - 38" }
-
Opcje binarne Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2005 / Tom 36 / s. 63 - 742005CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcje binarne , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2005 / Tom 36, s. 63 - 74
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcje binarne ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2005 / Tom 36", pages = "63 - 74" }
-
Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2014 / Tom 48 / Numer 3 / s. 67 - 762014CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2014 / Tom 48 / Numer 3, s. 67 - 76
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2014 / Tom 48 / Numer 3", pages = "67 - 76" }
-
Efekt dźwigni w zastosowaniu opcji złożonych Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 11 / s. 79 - 952008CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Efekt dźwigni w zastosowaniu opcji złożonych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008 / Tom 11, s. 79 - 95
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Efekt dźwigni w zastosowaniu opcji złożonych", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2008 / Tom 11", pages = "79 - 95" }
-
Własności opcji capped Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2013 / Tom 63 / s. 91 - 1072013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Własności opcji capped, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2013 / Tom 63, s. 91 - 107
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Własności opcji capped", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2013 / Tom 63", pages = "91 - 107" }
-
Model Blacka-Scholesa wyceny warrantów kupna Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2001 / Tom 31 / s. 97 - 1092001CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Model Blacka-Scholesa wyceny warrantów kupna , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2001 / Tom 31, s. 97 - 109
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Model Blacka-Scholesa wyceny warrantów kupna ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2001 / Tom 31", pages = "97 - 109" }
-
Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2013 / Tom 31 / Numer 1 / s. 107 - 1212013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2013 / Tom 31 / Numer 1, s. 107 - 121
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Analiza wrażliwości ceny opcji o uwarunkowanej premii", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2013 / Tom 31 / Numer 1", pages = "107 - 121" }
-
Teoria arbitrażu w procesie wyceny opcji kupna Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 1999 / Tom 29 / s. 117 - 1211999CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Teoria arbitrażu w procesie wyceny opcji kupna , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 1999 / Tom 29, s. 117 - 121
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Teoria arbitrażu w procesie wyceny opcji kupna ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "1999 / Tom 29", pages = "117 - 121" }
-
Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 4 / s. 117 - 1322012CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 4, s. 117 - 132
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2012 / Tom 46 / Numer 4", pages = "117 - 132" }
-
Opcje na rynku finansowym : ochrona przed ryzykiem Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 1998 / Tom 28 / s. 123 - 1341998CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcje na rynku finansowym : ochrona przed ryzykiem , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 1998 / Tom 28, s. 123 - 134
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcje na rynku finansowym : ochrona przed ryzykiem ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "1998 / Tom 28", pages = "123 - 134" }
-
Określanie rentowności inwestycji w warranty Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2003 / Tom 33 / s. 129 - 1422003CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Określanie rentowności inwestycji w warranty , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2003 / Tom 33, s. 129 - 142
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Określanie rentowności inwestycji w warranty ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2003 / Tom 33", pages = "129 - 142" }
-
Korytarz opcyjny sprzedażowy – analiza wrażliwości Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2015 / Tom 75 / s. 135 - 1472015CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Korytarz opcyjny sprzedażowy – analiza wrażliwości, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2015 / Tom 75, s. 135 - 147
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Korytarz opcyjny sprzedażowy – analiza wrażliwości", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2015 / Tom 75", pages = "135 - 147" }
-
Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2013 / Tom 47 / Numer 3 / s. 143 - 1552013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2013 / Tom 47 / Numer 3, s. 143 - 155
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2013 / Tom 47 / Numer 3", pages = "143 - 155" }
-
Analiza wrażliwości ceny opcji floored Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2014 / Tom 36 / Numer 2 / s. 195 - 2092014CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Analiza wrażliwości ceny opcji floored, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014 / Tom 36 / Numer 2, s. 195 - 209
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Analiza wrażliwości ceny opcji floored", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2014 / Tom 36 / Numer 2", pages = "195 - 209" }
-
Parametr zmienności w modelu Blacka-Scholesa Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2004 / Tom 34 / s. 231 - 2382004CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Parametr zmienności w modelu Blacka-Scholesa , Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2004 / Tom 34, s. 231 - 238
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Parametr zmienności w modelu Blacka-Scholesa ", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2004 / Tom 34", pages = "231 - 238" }
-
INVALID Opublikowano w: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2013 / Tom 27 / s. 260 - 2732013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, INVALID, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2013 / Tom 27, s. 260 - 273
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "INVALID", journal = "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", issue = "2013 / Tom 27", pages = "260 - 273" }
-
Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering Opublikowano w: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2013 / Tom 27 / s. 260 - 2732013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2013 / Tom 27, s. 260 - 273
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcja egzotyczna – innowacyjny instrument inżynierii finansowej = Exotic option – innovate instrument financial engineering", journal = "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", issue = "2013 / Tom 27", pages = "260 - 273" }
-
Własności azjatyckich geometrycznych barierowych opcji kupna Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 28 / s. 279 - 2892010CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Własności azjatyckich geometrycznych barierowych opcji kupna, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2010 / Tom 28, s. 279 - 289
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Własności azjatyckich geometrycznych barierowych opcji kupna", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2010 / Tom 28", pages = "279 - 289" }
-
Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa Opublikowano w: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego 2011 / Tom 25 / s. 283 - 2952011CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa , Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2011 / Tom 25, s. 283 - 295
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Zarządzanie ryzykiem rynkowym a konkurencyjność przedsiębiorstwa ", journal = "Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego", issue = "2011 / Tom 25", pages = "283 - 295" }
-
Własności prostych opcji wyboru Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 363 - 3752004CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Własności prostych opcji wyboru, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 363 - 375
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Własności prostych opcji wyboru", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "363 - 375" }
-
Analiza własności opcji supershare Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2012 / Tom 50 / s. 391 - 4012012CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Analiza własności opcji supershare, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2012 / Tom 50, s. 391 - 401
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Analiza własności opcji supershare", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2012 / Tom 50", pages = "391 - 401" }
-
Opcje drabinowe - analiza własności Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2012 / Tom 46 / Numer 1 / s. 405 - 4202012CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcje drabinowe - analiza własności , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2012 / Tom 46 / Numer 1, s. 405 - 420
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcje drabinowe - analiza własności ", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2012 / Tom 46 / Numer 1", pages = "405 - 420" }
-
Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2013 / Tom 60 / s. 427 - 4352013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2013 / Tom 60, s. 427 - 435
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Analiza wrażliwości ceny azjatyckiej opcji kupna", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2013 / Tom 60", pages = "427 - 435" }
-
Barierowe opcje kupna Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 1 / s. 445 - 4562007CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Barierowe opcje kupna , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2007 / Tom 6 / Numer 1, s. 445 - 456
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Barierowe opcje kupna ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2007 / Tom 6 / Numer 1", pages = "445 - 456" }
-
Opcje elastyczne i ich własności : analiza empiryczna Opublikowano w: Ekonomiczne Problemy Usług 2009 / Numer 39 / s. 465 - 4722009CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcje elastyczne i ich własności : analiza empiryczna, Ekonomiczne Problemy Usług, 2009 / Numer 39, s. 465 - 472
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcje elastyczne i ich własności : analiza empiryczna", journal = "Ekonomiczne Problemy Usług", issue = "2009 / Numer 39", pages = "465 - 472" }
-
Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych Opublikowano w: Ekonomiczne Problemy Usług 2013 / Numer 102 / s. 471 - 4822013CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych, Ekonomiczne Problemy Usług, 2013 / Numer 102, s. 471 - 482
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych", journal = "Ekonomiczne Problemy Usług", issue = "2013 / Numer 102", pages = "471 - 482" }
-
Opcje zmiany Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 9 / s. 489 - 5022008CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Opcje zmiany, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2008 / Tom 9, s. 489 - 502
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Opcje zmiany", journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", issue = "2008 / Tom 9", pages = "489 - 502" }
-
Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty Opublikowano w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 2010 / Tom 44 / Numer 2 / s. 625 - 6372010CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2010 / Tom 44 / Numer 2, s. 625 - 637
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Rodzaje opcji potęgowych i ich ryzyko delty", journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", issue = "2010 / Tom 44 / Numer 2", pages = "625 - 637" }
