Piotr Fiszeder
10 artykuły w 3 czasopismach
-
Jednorównaniowe postacie modeli Garch / Piotr Fiszeder. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2002 / Tom 32 / s. 131 - 1522002CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Jednorównaniowe postacie modeli Garch / Piotr Fiszeder., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2002 / Tom 32, s. 131 - 152
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder", title = "Jednorównaniowe postacie modeli Garch / Piotr Fiszeder.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2002 / Tom 32", pages = "131 - 152" }
-
Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2001 / Tom 31 / s. 145 - 1612001CZYSTY TEKST
Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder, Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2001 / Tom 31, s. 145 - 161
BIBTEX@Article{ authors = " Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder", title = "Analiza wyprzedzeń i opóźnień czasowych między indeksami giełdowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Joanna Bruzda, Piotr Fiszeder.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2001 / Tom 31", pages = "145 - 161" }
-
Dynamiczna alokacja aktywów - model Markowitza Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 203 - 2152004CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Dynamiczna alokacja aktywów - model Markowitza, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004 / Numer 177, s. 203 - 215
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder", title = "Dynamiczna alokacja aktywów - model Markowitza", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "203 - 215" }
-
Dynamiczna teoria portfela / Piotr Fiszeder. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2004 / Tom 34 / s. 221 - 2302004CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Dynamiczna teoria portfela / Piotr Fiszeder., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2004 / Tom 34, s. 221 - 230
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder", title = "Dynamiczna teoria portfela / Piotr Fiszeder.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2004 / Tom 34", pages = "221 - 230" }
-
Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych / Piotr Fiszeder, Waldemar Razik. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2003 / Tom 33 / s. 263 - 2762003CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Waldemar Razik, Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych / Piotr Fiszeder, Waldemar Razik., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2003 / Tom 33, s. 263 - 276
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Waldemar Razik", title = "Analiza efektu zarażania na przykładzie zależności pomiędzy indeksem WIG a indeksami wybranych / Piotr Fiszeder, Waldemar Razik.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2003 / Tom 33", pages = "263 - 276" }
-
Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 377 - 3902004CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Waldemar Razik, Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 377 - 390
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Waldemar Razik", title = "Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "377 - 390" }
-
Ocena skuteczności strategii zabezpieczającej - zastosowanie danych o wysokiej częstotliwości Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 1 / s. 467 - 4782007CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Ocena skuteczności strategii zabezpieczającej - zastosowanie danych o wysokiej częstotliwości , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2007 / Tom 6 / Numer 1, s. 467 - 478
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder", title = "Ocena skuteczności strategii zabezpieczającej - zastosowanie danych o wysokiej częstotliwości ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2007 / Tom 6 / Numer 1", pages = "467 - 478" }
-
Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH / Piotr Fiszeder. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2005 / Tom 36 / s. 75 - 842005CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH / Piotr Fiszeder., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2005 / Tom 36, s. 75 - 84
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder", title = "Estymacja współczynników beta na podstawie wielorównaniowego modelu GARCH / Piotr Fiszeder.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2005 / Tom 36", pages = "75 - 84" }
-
Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją / Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2005 / Tom 36 / s. 85 - 982005CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski, Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją / Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2005 / Tom 36, s. 85 - 98
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski", title = "Dynamiczna analiza zależności pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a warunkową wariancją / Piotr Fiszeder, Jacek Kwiatkowski.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2005 / Tom 36", pages = "85 - 98" }
-
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim / Piotr Fiszeder, Michał Polasik. Opublikowano w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 2009 / Tom 39 / s. 93 - 1042009CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Michał Polasik, Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim / Piotr Fiszeder, Michał Polasik., Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009 / Tom 39, s. 93 - 104
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Michał Polasik", title = "Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim / Piotr Fiszeder, Michał Polasik.", journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia", issue = "2009 / Tom 39", pages = "93 - 104" }
