Emilai Fraszka-Sobczyk

1 artykuły w 1 czasopismach

• The Arbitrage Pricing of a Call Option in the Recursive Model of Stock Prices Opublikowano w: Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Déformations 2011 / Tom 61 / Numer 3 / s. 91 - 101

  2011

  Emilai Fraszka-Sobczyk Michał Marczak

  Zacytuj Udostępnij
  CZYSTY TEKST

  Emilai Fraszka-Sobczyk, Michał Marczak, The Arbitrage Pricing of a Call Option in the Recursive Model of Stock Prices , Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Déformations, 2011 / Tom 61 / Numer 3, s. 91 - 101

  pobierz cytat

  BIBTEX

  @Article{ authors = " Emilai Fraszka-Sobczyk, Michał Marczak", title = "The Arbitrage Pricing of a Call Option in the Recursive Model of Stock Prices ", journal = "Bulletin de la Société des Science et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Déformations", issue = "2011 / Tom 61 / Numer 3", pages = "91 - 101" }

  pobierz cytat