Ryszard Doman
5 artykuły w 3 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2003 / Numer 166 / s. 37 - 50ROK: 2003CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Modeling conditional skewness and kurtosis of the Polish financial returns Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 190 / s. 145 - 158ROK: 2005CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Dynamika zależności między polskimi zwrotami giełdowymi a zmianami rentowności obligacji skarbowych Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 9 / s. 200 - 212ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 311 - 328ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 351 - 361ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
