Małgorzata Doman
6 artykuły w 3 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2003 / Numer 166 / s. 37 - 50ROK: 2003CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Modelling value at risk with CAVIAR models : the case of Polish financial market Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 190 / s. 129 - 143ROK: 2005CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
The co-movement between returns of foreign exchange rates in the Central European countries Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2005 / Numer 192 / s. 157 - 175ROK: 2005CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 9 / s. 185 - 199ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości Opublikowano w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2004 / Numer 177 / s. 291 - 309ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2004 / Tom 2 / Numer 1 / s. 339 - 350ROK: 2004CZYSTY TEKSTBIBTEX
