-
Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowychs. 3 - 13CZYSTY TEKST
Władysław Milo, Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 3 - 13
BIBTEX@Article{ authors = " Władysław Milo", title = "Prognozowanie funkcjonowania rynków kapitałowych", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "3 - 13" }
-
Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnychs. 15 - 35CZYSTY TEKST
Iwona Konarzewska, Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 15 - 35
BIBTEX@Article{ authors = " Iwona Konarzewska", title = "Wycena wybranych transakcji opcyjnych i analiza wrażliwości przy użyciu technik symulacyjnych", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "15 - 35" }
-
Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwościs. 37 - 50CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Ryszard Doman, Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 37 - 50
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman, Ryszard Doman", title = "Prognozowanie dziennej zmienności indeksu WIG określonej za pomocą danych o wyższej częstotliwości", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "37 - 50" }
-
Modele stopy spot na rynku polskims. 51 - 61CZYSTY TEKST
Witold Szczepaniak, Modele stopy spot na rynku polskim, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 51 - 61
BIBTEX@Article{ authors = " Witold Szczepaniak", title = "Modele stopy spot na rynku polskim", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "51 - 61" }
-
Wykorzystanie funkcji Höldera w modelowaniu cen spółek na WGPWs. 63 - 83CZYSTY TEKST
Michał Pietrzak, Wykorzystanie funkcji Höldera w modelowaniu cen spółek na WGPW , Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 63 - 83
BIBTEX@Article{ authors = " Michał Pietrzak", title = "Wykorzystanie funkcji Höldera w modelowaniu cen spółek na WGPW ", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "63 - 83" }
-
Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętejs. 85 - 99CZYSTY TEKST
Jan Gadomski, Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 85 - 99
BIBTEX@Article{ authors = " Jan Gadomski", title = "Zarys modelu sektora bankowego w gospodarce zamkniętej", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "85 - 99" }
-
Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnychs. 101 - 117CZYSTY TEKST
Adam Górniak, Zuzanna Kozera, Władysław Milo, Magdalena Rutkowska, Aneta Sieradzka, Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 101 - 117
BIBTEX@Article{ authors = " Adam Górniak, Zuzanna Kozera, Władysław Milo, Magdalena Rutkowska, Aneta Sieradzka", title = "Inflacja cenowa finansowych dóbr inwestycyjnych", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "101 - 117" }
-
Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEEs. 119 - 133CZYSTY TEKST
Dorota Miszczyńska, Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 119 - 133
BIBTEX@Article{ authors = " Dorota Miszczyńska", title = "Wielokryteriowy ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych metodami AHP i PROMETHEE", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "119 - 133" }
-
Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencjas. 135 - 147CZYSTY TEKST
Grzegorz Szafrański, Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 135 - 147
BIBTEX@Article{ authors = " Grzegorz Szafrański", title = "Kryteria nominalnej konwergencji, rozwój rynków finansowych i realna konwergencja", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "135 - 147" }
-
Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsces. 149 - 172CZYSTY TEKST
Tomasz Uryszek, Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 149 - 172
BIBTEX@Article{ authors = " Tomasz Uryszek", title = "Ekonometryczna analiza skuteczności wybranych instrumentów Narodowego Banku Polskiego w ograniczaniu podaży pieniądza w Polsce", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "149 - 172" }
-
Analiza dynamiczna portfeli akcjis. 173 - 182CZYSTY TEKST
Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński, Analiza dynamiczna portfeli akcji, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 173 - 182
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński", title = "Analiza dynamiczna portfeli akcji", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "173 - 182" }
-
Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcjis. 183 - 197CZYSTY TEKST
Marek Łażewski, Krzysztof Zator, Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 183 - 197
BIBTEX@Article{ authors = " Marek Łażewski, Krzysztof Zator", title = "Rozkłady alfa-stabilne, konsekwencje dla budowy optymalnego portfela akcji", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "183 - 197" }
-
Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancjęs. 199 - 207CZYSTY TEKST
Anna Rutkowska-Ziarko, Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 199 - 207
BIBTEX@Article{ authors = " Anna Rutkowska-Ziarko", title = "Rozkład stóp zwrotu portfeli akcji zbudowanych w oparciu o semiwariancję", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "199 - 207" }
-
Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawies. 209 - 224CZYSTY TEKST
Lesław Markowski, Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 209 - 224
BIBTEX@Article{ authors = " Lesław Markowski", title = "Analiza ryzyka i wycena aktywów kapitałowych na przykładzie GPW w Warszawie", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "209 - 224" }
-
Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSETs. 225 - 239CZYSTY TEKST
Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch, Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 225 - 239
BIBTEX@Article{ authors = " Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch", title = "Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "225 - 239" }
-
Efektywność rynku 'futures' a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów 'futures' na WIG20s. 241 - 252CZYSTY TEKST
Ewa Kusideł, Monika Rychter, Efektywność rynku 'futures' a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów 'futures' na WIG20, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 241 - 252
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Kusideł, Monika Rychter", title = "Efektywność rynku 'futures' a możliwość jego prognozowania na przykładzie kontraktów 'futures' na WIG20", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "241 - 252" }
-
Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie cząstkowyms. 253 - 267CZYSTY TEKST
Tomasz Kozdraj, Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie cząstkowym, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003 / Numer 166, s. 253 - 267
BIBTEX@Article{ authors = " Tomasz Kozdraj", title = "Horyzont czasowy stopy zwrotu a optymalny współczynnik zabezpieczenia oparty na dolnym momencie cząstkowym", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2003 / Numer 166", pages = "253 - 267" }
