Security Dimensions and Socio-Legal Studies

@Article{ authors = "Dorota Miszczyńska", title = "Ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych : prognozy 2004-2005", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "5 - 21" }

@Article{ authors = "Piotr Wdowiński, Daniel Wrzesiński", title = "Czynniki ryzyka rynku kapitałowego w Polsce", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "23 - 41" }

@Article{ authors = "Stanisław Wieteska", title = "Rozwój ubezpieczeń życiowych i majątkowo-osobowych w Polsce w latach 1990-2000 jako element rynku kapitałowego", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "43 - 53" }

@Article{ authors = "Zuzanna Kozera, Władysław Milo", title = "O ryzyku kryzysu walutowego", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "57 - 78" }

@Article{ authors = "Joanna Bruzda", title = "Testowanie nieliniowej integracji i kointegracji : przykład weryfikacji hipotezy parytetu siły nabywczej", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "79 - 94" }

@Article{ authors = "Jarosław Janecki", title = "Wykorzystanie spreadu stóp procentowych w badaniach aktywności gospodarczej oraz procesów inflacyjnych", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "95 - 108" }

@Article{ authors = "Władysław Milo, Daniel Wrzesiński", title = "Analiza realnego kursu walutowego", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "109 - 121" }

@Article{ authors = "Michał Stachura", title = "Metody falkowe w poszukiwaniu długoterminowej zależności kursów giełdowych i walutowych", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "123 - 133" }

@Article{ authors = "Stanisław Kluza, Andrzej Sławiński", title = "Arbitraż na rynku instrumentów procentowych : (na przykładzie rynku FRA i obligacji)", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "137 - 152" }

@Article{ authors = "Robert Kelm", title = "Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "153 - 167" }

@Article{ authors = "Małgorzata Łuniewska, Waldemar Tarczyński", title = "Portfele klasyczne, fundamentalne i zdywersyfikowane poziomo : analiza porównawcza", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "171 - 189" }

@Article{ authors = "Marek Kałuszka, Alina Kondratiuk-Janyska", title = "On duration-dispersion strategics for portfolio immunization", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "191 - 202" }

@Article{ authors = "Piotr Fiszeder", title = "Dynamiczna alokacja aktywów - model Markowitza", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "203 - 215" }

@Article{ authors = "Jacek Osiewalski, Mateusz Pipień", title = "Bayesian pricing of an European call option using a GARCH model with asymmetries", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "219 - 238" }

@Article{ authors = "Przemysław Garsztka, Przemysław Matuszewski, Karol Wieloch", title = "Analiza płynności papierów wartościowych notowanych w systemie WARSET - czas", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "239 - 254" }

@Article{ authors = "Marcin Stamirowski", title = "Jednoczynnikowe modele stopy procentowej - ocena przydatności do celów wyceny oraz analizy oczekiwań inwestorów", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "255 - 271" }

@Article{ authors = "Marek Łażewski, Krzysztof Zator", title = "Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "275 - 290" }

@Article{ authors = "Małgorzata Doman", title = "Prognozowanie zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli GARCH przy użyciu danych wysokiej częstotliwości", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "291 - 309" }

@Article{ authors = "Ryszard Doman", title = "Wykorzystanie danych wysokiej częstotliwości w prognozowaniu zmienności polskich indeksów giełdowych za pomocą modeli zmienności stochastycznej", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "311 - 328" }

@Article{ authors = "Witold Orzeszko", title = "Zastosowanie lokalnej aproksymacji wielomianowej do prognozowania chaotycznych szeregów czasowych", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "331 - 346" }

@Article{ authors = "Grzegorz Szafrański", title = "Metoda DEA w analizie fundamentalnej polskiego rynku akcji", journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", issue = "2004 / Numer 177", pages = "347 - 363" }