-
Wprowadzenies. 9 - 10CZYSTY TEKST
Waldemar Tarczyński, Wprowadzenie, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 9 - 10
BIBTEX@Article{ authors = " Waldemar Tarczyński", title = "Wprowadzenie", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "9 - 10" }
-
Jednostki funduszy portfelowych jako nowoczesna forma inwestowanias. 11 - 26CZYSTY TEKST
Wiesław Dębski, Jednostki funduszy portfelowych jako nowoczesna forma inwestowania , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 11 - 26
BIBTEX@Article{ authors = " Wiesław Dębski", title = "Jednostki funduszy portfelowych jako nowoczesna forma inwestowania ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "11 - 26" }
-
Teoria kapitału, ryzyka i procentus. 27 - 45CZYSTY TEKST
Mieczysław Dobija, Teoria kapitału, ryzyka i procentu, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 27 - 45
BIBTEX@Article{ authors = " Mieczysław Dobija", title = "Teoria kapitału, ryzyka i procentu", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "27 - 45" }
-
Taksonomia kontraktów swap a ich wycena i analiza ryzykas. 47 - 54CZYSTY TEKST
Krzysztof Jajuga, Taksonomia kontraktów swap a ich wycena i analiza ryzyka , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 47 - 54
BIBTEX@Article{ authors = " Krzysztof Jajuga", title = "Taksonomia kontraktów swap a ich wycena i analiza ryzyka ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "47 - 54" }
-
Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnychs. 55 - 64CZYSTY TEKST
Krzysztof Jajuga, Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 55 - 64
BIBTEX@Article{ authors = " Krzysztof Jajuga", title = "Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "55 - 64" }
-
Ocena projektu gospodarczego a perspektywas. 65 - 78CZYSTY TEKST
Jerzy Jakubczyc, Ocena projektu gospodarczego a perspektywa , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 65 - 78
BIBTEX@Article{ authors = " Jerzy Jakubczyc", title = "Ocena projektu gospodarczego a perspektywa ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "65 - 78" }
-
Wskaźnik P/E w aspekcie siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawies. 79 - 88CZYSTY TEKST
Waldemar Tarczyński, Wskaźnik P/E w aspekcie siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 79 - 88
BIBTEX@Article{ authors = " Waldemar Tarczyński", title = "Wskaźnik P/E w aspekcie siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "79 - 88" }
-
Wycena przedsiębiorstwa metodami DCF w warunkach występowania straty podatkowejs. 89 - 105CZYSTY TEKST
Tadeusz Dudycz, Bogumiła Brycz, Wycena przedsiębiorstwa metodami DCF w warunkach występowania straty podatkowej , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 89 - 105
BIBTEX@Article{ authors = " Tadeusz Dudycz, Bogumiła Brycz", title = "Wycena przedsiębiorstwa metodami DCF w warunkach występowania straty podatkowej ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "89 - 105" }
-
Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życias. 107 - 118CZYSTY TEKST
Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz, Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życia , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 107 - 118
BIBTEX@Article{ authors = " Mirosława Gazińska, Magdalena Mojsiewicz", title = "Modelowanie wartości górnych kwantyli rozkładu czasu trwania życia ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "107 - 118" }
-
Spółki giełdowe i pozagiełdowe w Polsce : relacje fundamentalnes. 119 - 132CZYSTY TEKST
Marek Gruszczyński, Spółki giełdowe i pozagiełdowe w Polsce : relacje fundamentalne , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 119 - 132
BIBTEX@Article{ authors = " Marek Gruszczyński", title = "Spółki giełdowe i pozagiełdowe w Polsce : relacje fundamentalne ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "119 - 132" }
-
Weryfikacja długoterminowych strategii inwestowania w akcje z możliwością krótkiej sprzedażys. 133 - 145CZYSTY TEKST
Wojciech Sikora, Weryfikacja długoterminowych strategii inwestowania w akcje z możliwością krótkiej sprzedaży , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 133 - 145
BIBTEX@Article{ authors = " Wojciech Sikora", title = "Weryfikacja długoterminowych strategii inwestowania w akcje z możliwością krótkiej sprzedaży ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "133 - 145" }
-
System analizy kapitału pracującego w przedsiębiorstwies. 147 - 154CZYSTY TEKST
Mirosław Krajewski, System analizy kapitału pracującego w przedsiębiorstwie , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 147 - 154
BIBTEX@Article{ authors = " Mirosław Krajewski", title = "System analizy kapitału pracującego w przedsiębiorstwie ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "147 - 154" }
-
Taksonomiczna analiza fundamentalna : dynamiczne badanie sytuacyjnes. 155 - 165CZYSTY TEKST
Artur Lewandowski, Tomasz Michalski, Taksonomiczna analiza fundamentalna : dynamiczne badanie sytuacyjne , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 155 - 165
BIBTEX@Article{ authors = " Artur Lewandowski, Tomasz Michalski", title = "Taksonomiczna analiza fundamentalna : dynamiczne badanie sytuacyjne ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "155 - 165" }
-
Ocena efektywności średniej kroczącej jako metody generowania sygnałów kupna i sprzedaży na polskim rynku kapitałowyms. 167 - 177CZYSTY TEKST
Edyta Marcinkiewicz, Dorota Witkowska, Ocena efektywności średniej kroczącej jako metody generowania sygnałów kupna i sprzedaży na polskim rynku kapitałowym , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 167 - 177
BIBTEX@Article{ authors = " Edyta Marcinkiewicz, Dorota Witkowska", title = "Ocena efektywności średniej kroczącej jako metody generowania sygnałów kupna i sprzedaży na polskim rynku kapitałowym ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "167 - 177" }
-
Testowanie zmian strukturalnych w szeregu kursów euro/dolars. 179 - 188CZYSTY TEKST
Dorota Witkowska, Testowanie zmian strukturalnych w szeregu kursów euro/dolar, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 179 - 188
BIBTEX@Article{ authors = " Dorota Witkowska", title = "Testowanie zmian strukturalnych w szeregu kursów euro/dolar", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "179 - 188" }
-
Sektorowe współczynniki beta w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1999-2003s. 189 - 199CZYSTY TEKST
Paweł Miłobędzki, Sabina Nowak, Sektorowe współczynniki beta w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1999-2003, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 189 - 199
BIBTEX@Article{ authors = " Paweł Miłobędzki, Sabina Nowak", title = "Sektorowe współczynniki beta w Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1999-2003", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "189 - 199" }
-
Analiza zależności przyczynowych w zakresie wariancji : przykłady z rynków finansowychs. 201 - 213CZYSTY TEKST
Magdalena Osińska, Analiza zależności przyczynowych w zakresie wariancji : przykłady z rynków finansowych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 201 - 213
BIBTEX@Article{ authors = " Magdalena Osińska", title = "Analiza zależności przyczynowych w zakresie wariancji : przykłady z rynków finansowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "201 - 213" }
-
Równanie Hicksa a model CAPMs. 215 - 225CZYSTY TEKST
Krzysztof Piasecki, Równanie Hicksa a model CAPM, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 215 - 225
BIBTEX@Article{ authors = " Krzysztof Piasecki", title = "Równanie Hicksa a model CAPM", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "215 - 225" }
-
Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SDs. 227 - 235CZYSTY TEKST
Grażyna Trzpiot, Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SD , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 227 - 235
BIBTEX@Article{ authors = " Grażyna Trzpiot", title = "Analiza efektywności inwestycji OFE z wykorzystaniem kryterium SD ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "227 - 235" }
-
Dywidenda jako wyznacznik rentowności inwestycji w akcjes. 237 - 246CZYSTY TEKST
Mirosław Wypych, Dywidenda jako wyznacznik rentowności inwestycji w akcje , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 237 - 246
BIBTEX@Article{ authors = " Mirosław Wypych", title = "Dywidenda jako wyznacznik rentowności inwestycji w akcje ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "237 - 246" }
-
Polityka dywidendowa a wartość spółkis. 247 - 256CZYSTY TEKST
Dariusz Zarzecki, Polityka dywidendowa a wartość spółki , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 247 - 256
BIBTEX@Article{ authors = " Dariusz Zarzecki", title = "Polityka dywidendowa a wartość spółki ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "247 - 256" }
-
Matematyczne aspekty obliczania wewnętrznej stopy zwrotus. 257 - 266CZYSTY TEKST
Matematyczne aspekty obliczania wewnętrznej stopy zwrotu, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 257 - 266
BIBTEX@Article{ authors = "", title = "Matematyczne aspekty obliczania wewnętrznej stopy zwrotu", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "257 - 266" }
-
Przyszłość instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawies. 267 - 274CZYSTY TEKST
Sławomir Antkiewicz, Przyszłość instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 267 - 274
BIBTEX@Article{ authors = " Sławomir Antkiewicz", title = "Przyszłość instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "267 - 274" }
-
Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowychs. 275 - 284CZYSTY TEKST
Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak, Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 275 - 284
BIBTEX@Article{ authors = " Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak", title = "Diagnozowanie i prognozowanie kondycji spółek giełdowych za pomocą modeli probitowych i logitowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "275 - 284" }
-
Inwestycje zakładów ubezpieczeń w Polsce w kontekście struktury własnościowej ubezpieczeńs. 285 - 294CZYSTY TEKST
Tomasz Bernat, Inwestycje zakładów ubezpieczeń w Polsce w kontekście struktury własnościowej ubezpieczeń , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 285 - 294
BIBTEX@Article{ authors = " Tomasz Bernat", title = "Inwestycje zakładów ubezpieczeń w Polsce w kontekście struktury własnościowej ubezpieczeń ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "285 - 294" }
-
Kapitał obarczony ryzykiem (RBC) jako miara wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsces. 295 - 306CZYSTY TEKST
Kapitał obarczony ryzykiem (RBC) jako miara wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 295 - 306
BIBTEX@Article{ authors = "", title = "Kapitał obarczony ryzykiem (RBC) jako miara wypłacalności zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "295 - 306" }
-
Testowanie modelu CAPM na polskim rynku kapitałowyms. 307 - 318CZYSTY TEKST
Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut, Testowanie modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 307 - 318
BIBTEX@Article{ authors = " Katarzyna Byrka-Kita, Dominik Rozkrut", title = "Testowanie modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "307 - 318" }
-
Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej stratys. 319 - 326CZYSTY TEKST
Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 319 - 326
BIBTEX@Article{ authors = "", title = "Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "319 - 326" }
-
system opłat a efektywność oszczędzania w Otwartych Funduszach Emerytalnychs. 327 - 338CZYSTY TEKST
Teresa Tatiana Czerwińska, system opłat a efektywność oszczędzania w Otwartych Funduszach Emerytalnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 327 - 338
BIBTEX@Article{ authors = " Teresa Tatiana Czerwińska", title = "system opłat a efektywność oszczędzania w Otwartych Funduszach Emerytalnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "327 - 338" }
-
Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonejs. 339 - 350CZYSTY TEKST
Małgorzata Doman, Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonej , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 339 - 350
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Doman", title = "Zastosowanie modeli CaViaR w szacowaniu wartości zagrożonej ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "339 - 350" }
-
Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowejs. 351 - 361CZYSTY TEKST
Ryszard Doman, Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 351 - 361
BIBTEX@Article{ authors = " Ryszard Doman", title = "Dynamika korelacji między rynkami kapitałowymi krajów Europy Środkowej ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "351 - 361" }
-
Własności prostych opcji wyborus. 363 - 375CZYSTY TEKST
Ewa Dziawgo, Własności prostych opcji wyboru, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 363 - 375
BIBTEX@Article{ authors = " Ewa Dziawgo", title = "Własności prostych opcji wyboru", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "363 - 375" }
-
Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCHs. 377 - 390CZYSTY TEKST
Piotr Fiszeder, Waldemar Razik, Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 377 - 390
BIBTEX@Article{ authors = " Piotr Fiszeder, Waldemar Razik", title = "Testowanie efektu «contagion» zastosowania wielorównaniowego modelu GARCH", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "377 - 390" }
-
Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnychs. 391 - 399CZYSTY TEKST
Iwona Foryś, Anna Gdakowicz, Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 391 - 399
BIBTEX@Article{ authors = " Iwona Foryś, Anna Gdakowicz", title = "Decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "391 - 399" }
-
Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcjis. 401 - 410CZYSTY TEKST
Andrzej Karpio, Marta Koc, Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcji , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 401 - 410
BIBTEX@Article{ authors = " Andrzej Karpio, Marta Koc", title = "Zastosowanie modelu jednowskaźnikowego do oceny efektywności inwestycyjnej OFI akcji ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "401 - 410" }
-
Szacowanie poziomu ryzyka stopy procentowej w banku na podstawie modelu symulacyjnegos. 411 - 423CZYSTY TEKST
Jacek Kowalewski, Szacowanie poziomu ryzyka stopy procentowej w banku na podstawie modelu symulacyjnego , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 411 - 423
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Kowalewski", title = "Szacowanie poziomu ryzyka stopy procentowej w banku na podstawie modelu symulacyjnego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "411 - 423" }
-
Charakterystyka i wycena wybranych towarowych opcji «lookback»s. 425 - 433CZYSTY TEKST
Monika Krawiec, Charakterystyka i wycena wybranych towarowych opcji «lookback», Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 425 - 433
BIBTEX@Article{ authors = " Monika Krawiec", title = "Charakterystyka i wycena wybranych towarowych opcji «lookback»", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "425 - 433" }
-
Ocena skuteczności inwestycji na rynku akcji metodą DEAs. 435 - 444CZYSTY TEKST
Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański, Ocena skuteczności inwestycji na rynku akcji metodą DEA, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 435 - 444
BIBTEX@Article{ authors = " Adam Kucharski, Grzegorz Szafrański", title = "Ocena skuteczności inwestycji na rynku akcji metodą DEA", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "435 - 444" }
-
Budowa i ocena sektorowych portfeli papierów wartościowychs. 445 - 452CZYSTY TEKST
Małgorzata Łuniewska, Budowa i ocena sektorowych portfeli papierów wartościowych , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 445 - 452
BIBTEX@Article{ authors = " Małgorzata Łuniewska", title = "Budowa i ocena sektorowych portfeli papierów wartościowych ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "445 - 452" }
-
Badanie opłacalności kontraktów swapowych na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.s. 453 - 462CZYSTY TEKST
Agnieszka Majewska, Badanie opłacalności kontraktów swapowych na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A., Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 453 - 462
BIBTEX@Article{ authors = " Agnieszka Majewska", title = "Badanie opłacalności kontraktów swapowych na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "453 - 462" }
-
Czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych konstruują portfele papierów wartościowych w sposób fundamentalny?s. 463 - 471CZYSTY TEKST
Sebastian Majewski, Czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych konstruują portfele papierów wartościowych w sposób fundamentalny? , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 463 - 471
BIBTEX@Article{ authors = " Sebastian Majewski", title = "Czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych konstruują portfele papierów wartościowych w sposób fundamentalny? ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "463 - 471" }
-
Wykorzystanie miar entropii do określania przyszłej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawies. 473 - 480CZYSTY TEKST
Sebastian Majewski, Mariusz Doszyń, Wykorzystanie miar entropii do określania przyszłej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 473 - 480
BIBTEX@Article{ authors = " Sebastian Majewski, Mariusz Doszyń", title = "Wykorzystanie miar entropii do określania przyszłej sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "473 - 480" }
-
Wpływ inwestycji w nieruchomości na stopę zwrotu i ryzyko portfela kapitałowegos. 481 - 490CZYSTY TEKST
Jacek Maliszewski, Zbigniew Miklewicz, Wpływ inwestycji w nieruchomości na stopę zwrotu i ryzyko portfela kapitałowego , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 481 - 490
BIBTEX@Article{ authors = " Jacek Maliszewski, Zbigniew Miklewicz", title = "Wpływ inwestycji w nieruchomości na stopę zwrotu i ryzyko portfela kapitałowego ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "481 - 490" }
-
Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Polsces. 491 - 506CZYSTY TEKST
Tomasz Miziołek, Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Polsce , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 491 - 506
BIBTEX@Article{ authors = " Tomasz Miziołek", title = "Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w Polsce ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "491 - 506" }
-
Diagnozowanie kondycji finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie w oparciu o sieć SMOs. 507 - 519CZYSTY TEKST
Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman, Diagnozowanie kondycji finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie w oparciu o sieć SMO, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 507 - 519
BIBTEX@Article{ authors = " Kamila Migdał Najman, Krzysztof Najman", title = "Diagnozowanie kondycji finansowej spółek notowanych na GPW w Warszawie w oparciu o sieć SMO", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "507 - 519" }
-
Wykorzystanie warunkowego rozkładu α-stabilnego w analizie notowań na giełdach w Polsce i na świecies. 521 - 533CZYSTY TEKST
Daniel Papla, Wykorzystanie warunkowego rozkładu α-stabilnego w analizie notowań na giełdach w Polsce i na świecie , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 521 - 533
BIBTEX@Article{ authors = " Daniel Papla", title = "Wykorzystanie warunkowego rozkładu α-stabilnego w analizie notowań na giełdach w Polsce i na świecie ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "521 - 533" }
-
Alfabetyczny wykaz autorów artykułóws. 535 - 538CZYSTY TEKST
Alfabetyczny wykaz autorów artykułów , Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 2004 / Tom 2 / Numer 1, s. 535 - 538
BIBTEX@Article{ authors = "", title = "Alfabetyczny wykaz autorów artykułów ", journal = "Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia", issue = "2004 / Tom 2 / Numer 1", pages = "535 - 538" }
