Lista
czasopism
Lista
autorów
Lista
wydawnictw
Wyszukiwanie
zaawansowane
Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 57
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 10

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Waldemar Tarczyński s. 7
Wykorzystanie rynku opcji do badania nastroju inwestorów Agnieszka Majewska s. 9-17
Empiryczne rozważania o wpływie dywidendy na wartość akcji na GPW w Warszawie Sebastian Majewska s. 18-31
Globalizacja rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomości typu REIT Konrad Marchlewski s. 32-44
Ryzyko sekwencyjych transakcji finansowych Jerzy Marcinkowski s. 45-54
Ryzyko likwidacji firmy w pierwszym roku działalności Iwona Markowicz s. 55-63
Wykorzystanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału : wybrane przykłady spółek notowanych na stutgarckiej GPW Jakub Marszałek s. 64-75
VALUE AT RISK w ujęciu semiparametrycznej metody EKT Grzegorz Mentel s. 76-85
Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR36) Zbigniew Miklewicz Artur Rzempała s. 86-95
Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych Joanna Olbryś s. 96-105
Wskaźniki analizy trendu jako uzupełnienie mechanicznego systemu transakcyjnego na przykładzie rynku kontraktów futures na WIG20 Radosław Pastusiak s. 106-115
Ocena ryzyka inwestycji portfela papierów wartościowych Robert Pietrzykowski s. 116-124
Ocena efektwności długoterminowych prognoz dla wartości zagrożonej (var) wyznaczonych z wykorzystaniem metodologii CLEARHORIZON™ Tomasz Pisula s. 125-136
Struktura i wyniki działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń działu II Anna Jędrzychowska Ewa Poprawska s. 137-147
Zastosowanie modelu autoagresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur s. 148-159
Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007 Monika Rozkrut Dominik Rozkrut s. 160-171
VOLGA i VANNA - współczynniki wrażliwości Beata Stolorz s. 172-179
Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych Adam Szyszka s. 180-197
Efektywnośc działalności otwartych funduszy emerytalnych Paweł Trippner s. 198-209
Zmiany stóp zwrotu na Warszawskiej GPW w świetle ICAPM Stanisław Urbański s. 210-226
Skuteczność DELTA HEDGINGU w ograniczaniu ryzyka kursów akcji : analiza empiryczna Ryszard Węgrzyn s. 227-238
Analiza efektywności portfela ze względu na ograniczenie maksymalnego udziału pojedynczej spółki w portfelu Tomasz Węgrzyn s. 239-248
Wpływ błędów szacowania kosztów kapitału w ocenie efektywności inwestycji na wartość firmy Tomasz Wiśniewski s. 249-261
Analiza decyzji w zakresie inwestycji finansowych we Francji i w Belgii w świetle wymiarów kultury R.R. Gestelanda Agnieszka Wojtasiak-Terech s. 262-274
Wpływ aktywów o negatywnym współczynniku beta na model CAPM Rafał Wolski s. 275-289
Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich Rafał Wolski Magdalena Załęczna s. 290-305
Prognozy wartości aktywów TFI i depozytów bankowych gospodarstw domowych Leokadia Kiedos Daniel Szewieczek Mirosław Wójciak s. 306-319
Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu : studium przypadku z użyciem modelu Lintnera Urszula Wójcikowska Rafał Wójcikowski s. 320-326
Strategie inwestowania na rynku kapitałowym Milena Kabza Rafał Wójcikowsk s. 327-344
Produkty strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych Artur Wyszyński s. 345-356
REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości Magdalena Załęczna s. 357-369
Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na WIG20 Marcin Bartkowiak s. 370-382
Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności modelu WIG20 za pomoca testu SPA Eliza Buszkowska s. 383-393
Atrakcyjność Warszawskiej GPW na tle giełdy londyńskiej Marcin Gajewski s. 394-408
Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie Przemysław Garsztka s. 409-422
Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych Helena Gaspars-Wieloch s. 423-433
Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych Katarzyna Gierej s. 434-445
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych Monika Hadaś s. 446-457
Działalność funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002-2006 Rafał Remigiusz Kaczmarek s. 458-469
Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie Krzysztof Kontek s. 470-480
Minimalizacja warunkowej wartości zagrożonej Karolina Koziorowska Krzysztof Ogrodnik s. 481-492
Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara omega Dominik Krężołek s. 493-504
Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 Andrzej Kuciński Tomasz Walkowiak s. 505-518
Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację Bartosz Lawędziak s. 519-533
Metody odpornej estymacji dla modeli klasy GARCH Justyna Majewska s. 534-543
Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007 Marzena Maselewska s. 544-553
Hierachia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych Marzena Mądra s. 554-569
Koszty pierwszych ofert publicznych a dyskonto z tytułu braku płynności : na podstawie IPO na GPW w Warszawie Grzegorz Mikołajewicz s. 570-587
Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym Artur Mikulec s. 588-604
Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych Maciej Nowicki s. 605-615
Statystyczna ocena funkcjonowania rynku OFE na podstawie danych komisji nadzoru finansowego Piotr Obidziński s. 616-625
Skoki w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym Piotr Płuciennik s. 626-636
Spekulacja czy inwestowanie? Judyta Przyłuska s. 637-649
Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW Anna Sroczyńska-Baron s. 650-662
Poziom zagranicznych inwestycji porfelowych na polskim rynku kapitałowym Emilia Stola s. 663-673
Szacowanie premii za ryzyko rynkowe za pomocą modeli oceny ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki Aleksandra Wójcicka s. 674-684
Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie Tomasz Wójtowicz s. 685-696