TYTUŁ

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 10

WYDAWCA Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

ISSN 2080-4881

LICZBA WOLUMINÓW 86

2008 / Tom 10 Wybierz inny

TYTUŁ ARTYKUŁU STRONY AUTORZY CZYNNOŚCI

Przedmowa

s. 7

Waldemar Tarczyński

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wykorzystanie rynku opcji do badania nastroju inwestorów

s. 9 - 17

Agnieszka Majewska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Empiryczne rozważania o wpływie dywidendy na wartość akcji na GPW w Warszawie

s. 18 - 31

Sebastian Majewska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Globalizacja rynku funduszy inwestycyjnych nieruchomości typu REIT

s. 32 - 44

Konrad Marchlewski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ryzyko sekwencyjych transakcji finansowych

s. 45 - 54

Jerzy Marcinkowski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ryzyko likwidacji firmy w pierwszym roku działalności

s. 55 - 63

Iwona Markowicz

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wykorzystanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału : wybrane przykłady spółek notowanych na stutgarckiej GPW

s. 64 - 75

Jakub Marszałek

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
VALUE AT RISK w ujęciu semiparametrycznej metody EKT

s. 76 - 85

Grzegorz Mentel

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR36)

s. 86 - 95

Zbigniew Miklewicz Artur Rzempała

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych

s. 96 - 105

Joanna Olbryś

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wskaźniki analizy trendu jako uzupełnienie mechanicznego systemu transakcyjnego na przykładzie rynku kontraktów futures na WIG20

s. 106 - 115

Radosław Pastusiak

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ocena ryzyka inwestycji portfela papierów wartościowych

s. 116 - 124

Robert Pietrzykowski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ocena efektwności długoterminowych prognoz dla wartości zagrożonej (var) wyznaczonych z wykorzystaniem metodologii CLEARHORIZON™

s. 125 - 136

Tomasz Pisula

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Struktura i wyniki działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeń działu II

s. 137 - 147

Anna Jędrzychowska Ewa Poprawska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Zastosowanie modelu autoagresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji

s. 148 - 159

Agnieszka Przybylska-Mazur

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ocena wyników finansowych podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2007

s. 160 - 171

Dominik Rozkrut Monika Rozkrut

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
VOLGA i VANNA - współczynniki wrażliwości

s. 172 - 179

Beata Stolorz

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Uogólniony behawioralny model wyceny papierów wartościowych

s. 180 - 197

Adam Szyszka

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Efektywnośc działalności otwartych funduszy emerytalnych

s. 198 - 209

Paweł Trippner

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Zmiany stóp zwrotu na Warszawskiej GPW w świetle ICAPM

s. 210 - 226

Stanisław Urbański

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Skuteczność DELTA HEDGINGU w ograniczaniu ryzyka kursów akcji : analiza empiryczna

s. 227 - 238

Ryszard Węgrzyn

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Analiza efektywności portfela ze względu na ograniczenie maksymalnego udziału pojedynczej spółki w portfelu

s. 239 - 248

Tomasz Węgrzyn

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wpływ błędów szacowania kosztów kapitału w ocenie efektywności inwestycji na wartość firmy

s. 249 - 261

Tomasz Wiśniewski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Analiza decyzji w zakresie inwestycji finansowych we Francji i w Belgii w świetle wymiarów kultury R.R. Gestelanda

s. 262 - 274

Agnieszka Wojtasiak-Terech

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wpływ aktywów o negatywnym współczynniku beta na model CAPM

s. 275 - 289

Rafał Wolski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich

s. 290 - 305

Rafał Wolski Magdalena Załęczna

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Prognozy wartości aktywów TFI i depozytów bankowych gospodarstw domowych

s. 306 - 319

Leokadia Kiedos Daniel Szewieczek Mirosław Wójciak

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Polityka dywidendy a struktura akcjonariatu : studium przypadku z użyciem modelu Lintnera

s. 320 - 326

Urszula Wójcikowska Rafał Wójcikowski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Strategie inwestowania na rynku kapitałowym

s. 327 - 344

Milena Kabza Rafał Wójcikowsk

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Produkty strukturyzowane jako alternatywne formy tradycyjnych inwestycji finansowych

s. 345 - 356

Artur Wyszyński

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
REIT w Europie jako rezultat przekształceń instytucjonalnych rynku nieruchomości

s. 357 - 369

Magdalena Załęczna

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wykorzystanie modeli zmienności stochastycznej do wyceny opcji na WIG20

s. 370 - 382

Marcin Bartkowiak

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Porównywanie zdolności prognostycznej modeli zmienności modelu WIG20 za pomoca testu SPA

s. 383 - 393

Eliza Buszkowska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Atrakcyjność Warszawskiej GPW na tle giełdy londyńskiej

s. 394 - 408

Marcin Gajewski

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Rozkład prawdopodobieństwa zawarcia transakcji jako narzędzie oceny płynności akcji notowanych na GPW w Warszawie

s. 409 - 422

Przemysław Garsztka

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Kilka uwag o sposobie generowania struktury portfeli efektywnych

s. 423 - 433

Helena Gaspars-Wieloch

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Długa pamięć w szeregach stóp zwrotu i w szeregach zmienności indeksów giełdowych

s. 434 - 445

Katarzyna Gierej

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do wspomagania decyzji inwestycyjnych

s. 446 - 457

Monika Hadaś

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Działalność funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002-2006

s. 458 - 469

Rafał Remigiusz Kaczmarek

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wpływ dopuszczalnego zakresu ekspozycji na wynik funduszu w okresie spadków na giełdzie

s. 470 - 480

Krzysztof Kontek

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Minimalizacja warunkowej wartości zagrożonej

s. 481 - 492

Karolina Koziorowska Krzysztof Ogrodnik

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ocena ryzyka inwestycji portfelowych - miara omega

s. 493 - 504

Dominik Krężołek

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Zastosowanie wielowymiarowej analizy statystycznej do oceny siły fundamentalnej spółek wchodzących w skład indeksu WIG20

s. 505 - 518

Andrzej Kuciński Tomasz Walkowiak

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację

s. 519 - 533

Bartosz Lawędziak

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Metody odpornej estymacji dla modeli klasy GARCH

s. 534 - 543

Justyna Majewska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007/2008 na podstawie funduszy ARKA

s. 544 - 553

Marzena Maselewska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Hierachia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych

s. 554 - 569

Marzena Mądra

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Koszty pierwszych ofert publicznych a dyskonto z tytułu braku płynności : na podstawie IPO na GPW w Warszawie

s. 570 - 587

Grzegorz Mikołajewicz

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Metody analizy rynku OFE w ujęciu dynamicznym

s. 588 - 604

Artur Mikulec

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych

s. 605 - 615

Maciej Nowicki

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Statystyczna ocena funkcjonowania rynku OFE na podstawie danych komisji nadzoru finansowego

s. 616 - 625

Piotr Obidziński

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Skoki w procesach generujących dane na polskim rynku finansowym

s. 626 - 636

Piotr Płuciennik

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Spekulacja czy inwestowanie?

s. 637 - 649

Judyta Przyłuska

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Zastosowanie teorii gier w modelu rozłożenia w czasie procesu kupna akcji na GPW

s. 650 - 662

Anna Sroczyńska-Baron

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Poziom zagranicznych inwestycji porfelowych na polskim rynku kapitałowym

s. 663 - 673

Emilia Stola

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Szacowanie premii za ryzyko rynkowe za pomocą modeli oceny ryzyka kredytowego w warunkach polskiej gospodarki

s. 674 - 684

Aleksandra Wójcicka

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX
Wpływ wielkości obrotów na ocenę warunkowej wariancji stóp zwrotu akcji na GPW w Warszawie

s. 685 - 696

Tomasz Wójtowicz

Pełny tekst

CZYSTY TEKST

BIBTEX