Lista
czasopism
Lista
autorów
Lista
wydawnictw
Wyszukiwanie
zaawansowane
Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 9

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemowa Waldemar Tarczyński s. 7
Model współzależności rozwoju systemu finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce Iwona Bujnowicz Wiesław Dębski s. 9-20
Produktywność pracy a tempo wzrostu kapitału Mieczysław Dobija s. 21-29
Modelowanie dynamiki zależności pomiędzy głównymi indeksami azjatyckimi Henryk Gurgul Robert Syrek s. 30-41
Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych Krzysztof Jajuga s. 42-52
Instrumenty strukturyzowane : wprowadzenie do wyceny i analizy ryzyka Krzysztof Jajuga Grzegorz Jajuga s. 53-64
Obrazy perspektywiczne profilu rent rocznych Jerzy Jakubczyc s. 65-78
Investment model Jarosław Jelejko Robert Kowal s. 79-97
O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu Krzysztof Piasecki Edyta Tomasik s. 98-107
System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw Paweł Bartosiewicz Ludmiła Dymowa Paweł Sewastjanow s. 108-119
Zastosowanie ofert kupna i sprzedaży w zoptymalizowanej strategii handlu papierami wartościowymi Krzysztof Kaczmarek Paweł Sewastjanow s. 120-132
Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Waldemar Tarczyński Małgorzata Łuniewska s. 133-142
Badanie stabilności współczynnika beta oszacowanego na podstawie prób o różnej długości Dorota Witkowska s. 143-154
Badanie słabej formy efektywności informacyjnej GPW Dorota Witkowska Dorota ś ebrowska-Suchodolska s. 155-165
Ryzyko inwestowania przez anioły biznesu Krystyna Brzozowska s. 166-177
Wielowymiarowe punkty zwrotne Zdzisław Cięciwa Ewa Libura s. 178-184
Zależności pomiędzy zmiennością, wolumenem i czasem trwania ceny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Małgorzata Doman s. 185-199
Dynamika zależności między polskimi zwrotami giełdowymi a zmianami rentowności obligacji skarbowych Ryszard Doman s. 200-212
Czy stopy zwrotu przedsiębiorstwa mają rozkład normalny? Bogumiła Brycz Tadeusz Dudycz s. 213-220
Efektywność strategii inwestycyjnych opartych na autoagresji miesięcznych stóp zwrotu z indeksu WIG20 Janusz Brzeszczyński Jerzy Gajdka s. 221-234
Szacowanie kryzysowych przedziałów czasu trwania życia osób w Polsce Mirosława Gazińska Magdalena Mojsiewicz s. 235-247
Empiryczne finanse korporacyjne i inwestowanie Marek Gruszczyński s. 248-258
Wpływ struktury własności na efektywność gospodarowania polskich spółek giełdowych w latach 2003-2006 Mirosław Hamrol Bartosz Ochocki s. 259-269
Kierunki oceny rentowności kapitału własnego w aspekcie płynności finansowej przedsiębiorstwa Mrosław Krajewski s. 270-278
Wycena instytucji finansowych z wykorzystaniem danych rynkowych Janusz Kudła s. 279-290
Wielowymiarowa analiza porównawcza otwartych funduszy inwestycyjnych akcji Marta Ostapowicz Nina Łapińska-Sobczak s. 291-302
Promocja najlepszych praktyk w zakresie raportów rocznych Monika Marcinkowska s. 303-315
Implementacja metodologii regrsjii kwantylowej w estymacji var Grażyna Trzpiot s. 316-323
Strategia wysokich dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych Mirosław Wypych s. 324-335
Premia z tytułu ryzyka - wyzwania dla teorii i praktyki Dariusz Zarzecki s. 336-347
Wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na GPW w Warszawie jako specyficzny rodzaj ryzyka inwestycyjnego Agata Adamska s. 348-361
Kryteria o podłożu behawioralnym a klasyczna teoria Markowitza Sławomir Antkiewicz s. 362-377
Prognozy logitowe diagnoz na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 378-390
Ogłoszenia danych makroekonomicznych i zmienność indeksu WIG Barbara Będowska-Sójka s. 391-402
Uogólnienie indeksu rentowności Jacek Białek s. 403-414
Wpływ polityki rachunkowości zgodnej z MSFF na wiarygodność sprawozdań finansowych spółek giełdowych Anna Białek-Jaworska s. 415-428
Problem niepewności danych w prognozowaniu zmiany trendu Mariusz Borawski s. 429-439
Próba oszacowania prawdopodobieństwa realizacji europejskiej opcji kupna na przykładzie indeksu WIG20 Milda Maria Burzała s. 440-449
Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwanie stopy zwrotu Anna Czapkiewicz Wojciech Masłoń s. 450-462
Alokacja portfela inwestycji zakładów ubezpieczenia na życie : diagnoza i analiza zróżnicowania Teresa Tatiana Czerwińska s. 463-475
Polityka inwestycyjna a wyniki funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych Dawid Dawidowicz s. 476-488
Opcje zmiany Ewa Dziawgo s. 489-502
Inwestycje w grunty rolne na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Iwona Foryś Ewa Putek-Szeląg s. 503-514
Możliwość wykorzystania miernika Jensena do oceny działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w Polsce Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk s. 515-523
Weryfikacja modeli z grupy GARCH na dobowo-godzinnych rynkach energii elektrycznej w Polsce Alicja Ganczarek s. 524-536
Możliwości wykorzystania funkcji dyskryminacyjnej na polskim rynku kapitałowym Urszula Gierałtowska s. 537-551
Przyczyny zmian cen giełdowych akcji na GPW w Warszawie w latach 2003-2007 Elżbieta Gruszczyńska-Brożbar s. 552-565
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie "true and fair view" Marcin Jędrzejczyk s. 566-573
Fundusze inwestycyjne nieruchomości na polskim rynku kapitałowym Rafał Jóźwicki s. 574-585
GMMA jako narzędzie wspomagające analizę trendu na przykładzie indeksu WIG20 Marcin Kalinowski s. 586-594
Ryzyko systematyczne FIO akcji przy zmianie koniunktury giełdowej Andrzej Karpio Dorota Żebrowska-Suchodolska s. 595-604
Uogólnione rozkłady hiperboliczne w modelowaniu stóp zwrotu indeksu WIG20 Paweł Kobus s. 605-613
Charakterystyki opisowe i efektywność informacyjna wybranych instrumentw notowanych na GPW Krzysztof Kompa Aleksandra Matuszewska-Janica s. 614-629
Ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości Patrycja Kowalczyk s. 630-641
O sposobie znajdowania zbioru portfeli efektywnych Henryk Kowgier s. 642-650
Zastosowanie modelu autoregresyjnego warunkowego czasu trwania do analizy danych transakcyjnych wysokiej częstotliwości na GPW w Warszawie Monika Krawiec Joanna Landmesser s. 651-662
Krótkookresowe prognozy notowań - implementacja średniej ruchomej ze zmiennym efektem wygładzania w algorytmie genetycznym Adam Kucharski s. 663-671
Spółki "wygrane" i spółki "przegrane" na przykładzie spółek z WIG20 Eryk Łon s. 672-684